Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,64 % 0,61 % -0,08 % -4,56 % -2,98 % 5,17 % - - -
Categoria -0,01 % 0,28 % -0,26 % -0,25 % -3,38 % -2,71 % 2,34 % 27,73 % 51,99 % 72,70 %
Delta 0,01 % 0,36 % 0,87 % 0,17 % -1,18 % -0,27 % 2,83 % - - -
Benchmark* -0,12 % 0,52 % 0,31 % -0,42 % -5,54 % -3,82 % 5,09 % 43,30 % 87,60 % 125,48 %
Delta 0,11 % 0,12 % 0,30 % 0,34 % 0,98 % 0,84 % 0,08 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 16,57 % 14,13 % -16,06 % 23,08 % 8,72 % 25,68 % -7,65 % 8,68 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,65 % - -
Categoria 4,92 % 6,75 % 9,10 %
Delta 3,73 % - -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -0,18 % - -
Rischio
Volatilità 17,16 % - -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -19,88 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,22 % - -
Sortino 0,42 - -
VAR 95 -3,76 % - -
VAR 99 -9,97 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,32 - -
TEV 1,80 % - -
Information ratio (IR) -0,10 - -
Up Capture Ratio 0,97 - -
Down Capture Ratio 0,97 - -
Indice Omega 1,17 - -
Reattività
Beta 0,94 - -
99,26 - -
Beta bull 0,93 - -
Beta bear 0,92 - -
Asimmetria
Skewness -1,45 - -
Kurtosis 5,51 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR