Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % -0,10 % 0,12 % -1,16 % 0,48 % 0,36 % -0,07 % - - -
Categoria -0,44 % 0,24 % -0,72 % -0,81 % -7,89 % -7,12 % -2,36 % -5,22 % -5,12 % 6,90 %
Delta 0,63 % -0,33 % 0,84 % -0,35 % 8,37 % 7,49 % 2,29 % - - -
Benchmark* -0,34 % 0,43 % -0,86 % -1,32 % -8,69 % -8,23 % -2,77 % -6,62 % -6,96 % 10,84 %
Delta 0,54 % -0,53 % 0,99 % 0,16 % 9,16 % 8,59 % 2,70 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 7,54 % 1,87 % -7,52 % 5,83 % -1,95 % 9,39 % 2,96 % -8,24 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,40 % - -
Categoria -2,83 % -0,92 % -1,23 %
Delta 5,23 % - -
Benchmark* -3,20 % -1,38 % -1,63 %
Delta 5,60 % - -
Rischio
Volatilità 6,47 % - -
Volatilità Categoria 8,32 % 6,92 % 6,75 %
Volatilità Benchmark 9,88 % 8,11 % 8,16 %
Max drawdown -6,02 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,73 % - -
Sortino -0,12 - -
VAR 95 -1,38 % - -
VAR 99 -2,72 % - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,09 - -
TEV 8,34 % - -
Information ratio (IR) 0,67 - -
Up Capture Ratio 0,44 - -
Down Capture Ratio 0,31 - -
Indice Omega 0,97 - -
Reattività
Beta 0,36 - -
29,91 - -
Beta bull 0,57 - -
Beta bear 0,32 - -
Asimmetria
Skewness -0,18 - -
Kurtosis 1,26 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index