Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,15 % 0,85 % 9,63 % -13,05 % -18,88 % -9,38 % -26,21 % - - -
Categoria 1,43 % 2,76 % 9,01 % -6,69 % -5,65 % -2,40 % -6,60 % -2,29 % 72,32 % 49,91 %
Delta -0,28 % -1,91 % 0,63 % -6,36 % -13,23 % -6,98 % -19,61 % - - -
Benchmark* 0,97 % 0,62 % 7,29 % -7,49 % -8,13 % -1,81 % -7,66 % 5,67 % 63,80 % 71,58 %
Delta 0,18 % 0,24 % 2,34 % -5,56 % -10,75 % -7,57 % -18,55 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 2,23 % -2,36 % 11,13 % 28,71 % -0,32 % 18,80 % -13,56 % 0,75 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -25,68 % - -
Categoria -8,61 % -3,02 % 10,76 %
Delta -17,07 % - -
Benchmark* -6,73 % -0,84 % 10,21 %
Delta -18,95 % - -
Rischio
Volatilità 31,85 % - -
Volatilità Categoria 16,10 % 16,07 % 16,72 %
Volatilità Benchmark 17,59 % 17,46 % 17,29 %
Max drawdown -39,59 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 25,15 % - -
Sortino -1,15 - -
VAR 95 -8,08 % - -
VAR 99 -17,02 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,91 - -
TEV 18,83 % - -
Information ratio (IR) -1,01 - -
Up Capture Ratio 1,29 - -
Down Capture Ratio 1,58 - -
Indice Omega 0,72 - -
Reattività
Beta 1,57 - -
74,83 - -
Beta bull 1,87 - -
Beta bear 1,59 - -
Asimmetria
Skewness -0,46 - -
Kurtosis 4,17 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR