Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,04 % -0,07 % 1,85 % -8,25 % -14,29 % -9,29 % 1,86 % - - -
Categoria 0,86 % 0,19 % 3,32 % -7,27 % -12,13 % -7,91 % 0,18 % 14,26 % 65,75 % 80,87 %
Delta 0,18 % -0,26 % -1,47 % -0,98 % -2,17 % -1,38 % 1,68 % - - -
Benchmark* 0,79 % 0,21 % 2,83 % -7,46 % -11,14 % -6,57 % 3,83 % 16,81 % 67,18 % 83,74 %
Delta 0,26 % -0,28 % -0,98 % -0,80 % -3,16 % -2,72 % -1,98 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 18,91 % 7,03 % -2,75 % 34,81 % -3,90 % 26,13 % -5,97 % 1,87 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 % 0,57 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,95 % - -
Categoria -0,02 % 4,22 % 11,22 %
Delta 0,97 % - -
Benchmark* 3,02 % 4,91 % 11,40 %
Delta -2,08 % - -
Rischio
Volatilità 18,75 % - -
Volatilità Categoria 16,89 % 14,24 % 14,17 %
Volatilità Benchmark 17,63 % 14,94 % 14,95 %
Max drawdown -20,85 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,89 % - -
Sortino -0,15 - -
VAR 95 -4,30 % - -
VAR 99 -10,36 % - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,12 - -
TEV 2,92 % - -
Information ratio (IR) -0,71 - -
Up Capture Ratio 1,03 - -
Down Capture Ratio 1,08 - -
Indice Omega 0,99 - -
Reattività
Beta 1,05 - -
97,82 - -
Beta bull 1,10 - -
Beta bear 1,03 - -
Asimmetria
Skewness -1,32 - -
Kurtosis 4,59 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR