Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,46 % 2,74 % -8,77 % -15,46 % -9,23 % -11,63 % 0,64 % - - -
Categoria -0,01 % 1,89 % -8,56 % -15,01 % -10,14 % -11,80 % -2,83 % 8,93 % 65,37 % 70,22 %
Delta 0,47 % 0,85 % -0,22 % -0,45 % 0,91 % 0,16 % 3,47 % - - -
Benchmark* 0,22 % 2,28 % -8,79 % -13,12 % -8,35 % -9,52 % 1,68 % 12,39 % 67,30 % 75,28 %
Delta 0,24 % 0,45 % 0,02 % -2,35 % -0,88 % -2,12 % -1,04 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 18,90 % 7,03 % -2,71 % 34,79 % -3,89 % 26,13 % -5,96 % 1,89 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 % 0,57 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,44 % - -
Categoria 2,70 % 5,53 % 15,11 %
Delta 3,73 % - -
Benchmark* 7,10 % 7,06 % 15,23 %
Delta -0,67 % - -
Rischio
Volatilità 14,41 % - -
Volatilità Categoria 12,49 % 12,90 % 14,55 %
Volatilità Benchmark 13,51 % 13,86 % 15,31 %
Max drawdown -12,84 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,05 % - -
Sortino 0,30 - -
VAR 95 -2,09 % - -
VAR 99 -6,93 % - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,21 - -
TEV 2,71 % - -
Information ratio (IR) -0,25 - -
Up Capture Ratio 1,02 - -
Down Capture Ratio 1,04 - -
Indice Omega 1,09 - -
Reattività
Beta 1,05 - -
96,68 - -
Beta bull 1,08 - -
Beta bear 1,08 - -
Asimmetria
Skewness -0,23 - -
Kurtosis 2,67 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR