Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,97 % 0,77 % -2,73 % 1,45 % 6,75 % 2,19 % 7,03 % - - -
Categoria 1,49 % 0,43 % -3,35 % 0,95 % 5,27 % 1,46 % 6,43 % 31,68 % 46,75 % 105,59 %
Delta 0,48 % 0,34 % 0,62 % 0,50 % 1,48 % 0,73 % 0,60 % - - -
Benchmark* 1,99 % 0,63 % -3,12 % 2,18 % 4,25 % 2,85 % 4,10 % 33,97 % 52,11 % 109,80 %
Delta -0,02 % 0,14 % 0,39 % -0,73 % 2,50 % -0,66 % 2,92 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,67 % - - - - - - -
Categoria 0,60 % 18,92 % 7,06 % -2,61 % 34,67 % -3,86 % 26,16 % -5,95 %
Delta 0,07 % - - - - - - -
Benchmark* -0,12 % 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 %
Delta 0,79 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,83 % - -
Categoria 2,22 % 9,34 % 10,61 %
Delta -0,39 % - -
Benchmark* 0,49 % 10,10 % 11,53 %
Delta 1,34 % - -
Rischio
Volatilità 16,91 % - -
Volatilità Categoria 15,37 % 12,55 % 12,76 %
Volatilità Benchmark 15,40 % 12,95 % 13,56 %
Max drawdown -16,94 % - -
Tempo di recupero 282 j - -
DSR 14,02 % - -
Sortino -0,02 - -
VAR 95 -4,30 % - -
VAR 99 -10,36 % - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,01 - -
TEV 3,78 % - -
Information ratio (IR) 0,35 - -
Up Capture Ratio 1,09 - -
Down Capture Ratio 1,05 - -
Indice Omega 1,03 - -
Reattività
Beta 1,07 - -
95,43 - -
Beta bull 1,17 - -
Beta bear 1,05 - -
Asimmetria
Skewness -2,07 - -
Kurtosis 7,62 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR