Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,21 % -1,99 % -0,84 % 6,55 % -13,53 % -9,09 % -0,60 % - - -
Categoria -2,15 % -1,11 % -0,14 % 7,04 % -13,57 % -10,94 % -4,74 % 6,94 % 53,41 % 90,28 %
Delta -0,05 % -0,88 % -0,70 % -0,49 % 0,04 % 1,85 % 4,14 % - - -
Benchmark* -1,34 % -0,96 % 0,51 % 7,62 % -12,09 % -8,93 % -1,35 % 12,24 % 75,19 % 95,47 %
Delta -0,87 % -1,03 % -1,35 % -1,07 % -1,44 % -0,16 % 0,74 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 17,43 % 12,16 % -16,83 % 27,69 % 15,35 % 30,10 % -4,81 % 3,15 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 % 2,62 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,18 % - -
Categoria -3,04 % 5,60 % 8,43 %
Delta 3,22 % - -
Benchmark* -0,08 % 6,98 % 10,84 %
Delta 0,25 % - -
Rischio
Volatilità 21,91 % - -
Volatilità Categoria 24,07 % 19,21 % 18,99 %
Volatilità Benchmark 24,58 % 19,92 % 19,80 %
Max drawdown -26,39 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,39 % - -
Sortino -0,16 - -
VAR 95 -5,80 % - -
VAR 99 -11,40 % - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,13 - -
TEV 7,61 % - -
Information ratio (IR) 0,03 - -
Up Capture Ratio 0,86 - -
Down Capture Ratio 0,85 - -
Indice Omega 0,99 - -
Reattività
Beta 0,85 - -
90,80 - -
Beta bull 0,64 - -
Beta bear 0,95 - -
Asimmetria
Skewness -1,17 - -
Kurtosis 3,06 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR