Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,06 % 0,74 % -3,15 % -1,12 % -14,79 % -11,53 % 0,07 % - - -
Categoria -1,66 % -0,06 % -2,08 % 1,33 % -17,22 % -13,38 % -4,30 % 13,01 % 53,69 % 77,72 %
Delta 0,60 % 0,80 % -1,08 % -2,45 % 2,43 % 1,85 % 4,37 % - - -
Benchmark* -1,59 % 0,27 % -2,16 % 1,05 % -16,15 % -12,28 % -1,12 % 17,19 % 71,42 % 81,37 %
Delta 0,53 % 0,47 % -1,00 % -2,17 % 1,36 % 0,75 % 1,20 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 17,52 % 12,05 % -17,15 % 27,18 % 16,06 % 30,10 % -4,74 % 3,16 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 % 2,62 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,27 % - -
Categoria -4,56 % 3,09 % 8,38 %
Delta 4,29 % - -
Benchmark* -1,60 % 4,15 % 11,06 %
Delta 1,33 % - -
Rischio
Volatilità 21,71 % - -
Volatilità Categoria 23,94 % 19,83 % 19,39 %
Volatilità Benchmark 24,53 % 20,55 % 20,20 %
Max drawdown -26,39 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,20 % - -
Sortino -0,20 - -
VAR 95 -5,80 % - -
VAR 99 -11,40 % - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,16 - -
TEV 7,96 % - -
Information ratio (IR) 0,17 - -
Up Capture Ratio 0,83 - -
Down Capture Ratio 0,82 - -
Indice Omega 0,98 - -
Reattività
Beta 0,84 - -
89,88 - -
Beta bull 0,68 - -
Beta bear 0,96 - -
Asimmetria
Skewness -1,18 - -
Kurtosis 3,27 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR