Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,31 % -5,80 % 4,75 % -14,92 % -17,12 % -12,89 % -1,40 % - - -
Categoria -0,46 % -4,48 % 5,68 % -13,00 % -19,91 % -14,82 % -5,06 % 12,32 % 50,75 % 78,58 %
Delta -0,86 % -1,32 % -0,93 % -1,91 % 2,80 % 1,93 % 3,66 % - - -
Benchmark* -0,09 % -4,38 % 5,70 % -12,38 % -19,21 % -13,50 % -1,19 % 16,21 % 70,13 % 82,39 %
Delta -1,23 % -1,42 % -0,95 % -2,54 % 2,09 % 0,61 % -0,20 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 17,60 % 12,04 % -17,13 % 27,16 % 16,10 % 30,16 % -4,70 % 3,12 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 % 2,62 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,32 % - -
Categoria -7,49 % 0,13 % 8,26 %
Delta 2,17 % - -
Benchmark* -4,10 % 1,61 % 10,75 %
Delta -1,21 % - -
Rischio
Volatilità 19,79 % - -
Volatilità Categoria 22,73 % 19,60 % 19,48 %
Volatilità Benchmark 23,33 % 20,37 % 20,66 %
Max drawdown -26,39 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,27 % - -
Sortino -0,53 - -
VAR 95 -4,57 % - -
VAR 99 -11,40 % - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,43 - -
TEV 8,03 % - -
Information ratio (IR) -0,15 - -
Up Capture Ratio 0,73 - -
Down Capture Ratio 0,78 - -
Indice Omega 0,84 - -
Reattività
Beta 0,80 - -
89,05 - -
Beta bull 0,69 - -
Beta bear 0,93 - -
Asimmetria
Skewness -1,44 - -
Kurtosis 4,90 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR