Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,66 % -2,57 % 14,66 % 20,88 % 21,22 % 38,29 % 49,27 % - - -
Categoria -0,22 % -1,91 % 12,26 % 21,79 % 25,91 % 38,81 % 50,96 % 63,44 % 76,97 % 141,78 %
Delta 0,88 % -0,66 % 2,40 % -0,91 % -4,69 % -0,52 % -1,70 % - - -
Benchmark* -0,18 % -1,09 % 1,83 % 1,33 % -5,10 % 4,18 % -4,14 % -1,83 % 76,26 % 116,77 %
Delta 0,84 % -1,47 % 12,83 % 19,55 % 26,32 % 34,11 % 53,41 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,03 % - - - - - - -
Categoria 22,27 % 3,39 % -4,76 % -3,72 % 26,26 % 43,05 % -11,39 % -3,71 %
Delta -1,24 % - - - - - - -
Benchmark* -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 % 16,75 %
Delta 27,93 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,14 % - -
Categoria 40,62 % 16,91 % 10,71 %
Delta -3,48 % - -
Benchmark* -9,52 % -1,66 % 11,95 %
Delta 46,66 % - -
Rischio
Volatilità 36,85 % - -
Volatilità Categoria 30,38 % 27,27 % 26,67 %
Volatilità Benchmark 25,62 % 24,38 % 24,77 %
Max drawdown -19,93 % - -
Tempo di recupero 147 j - -
DSR 21,26 % - -
Sortino 1,60 - -
VAR 95 -7,00 % - -
VAR 99 -11,44 % - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,92 - -
TEV 25,86 % - -
Information ratio (IR) 1,80 - -
Up Capture Ratio 1,68 - -
Down Capture Ratio 0,94 - -
Indice Omega 1,43 - -
Reattività
Beta 1,02 - -
50,79 - -
Beta bull 0,78 - -
Beta bear 0,79 - -
Asimmetria
Skewness 0,57 - -
Kurtosis 1,24 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR