Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 4,67 % -4,15 % -9,46 % -16,63 % -7,86 % -18,37 % - - -
Categoria 0,42 % 2,91 % -5,13 % -7,00 % -8,54 % -5,07 % -7,94 % -8,05 % 72,71 % 45,13 %
Delta -0,42 % 1,76 % 0,98 % -2,47 % -8,09 % -2,79 % -10,43 % - - -
Benchmark* 0,40 % 3,38 % -3,92 % -7,77 % -10,69 % -4,13 % -7,68 % -3,49 % 62,66 % 66,88 %
Delta -0,40 % 1,29 % -0,23 % -1,70 % -5,94 % -3,73 % -10,68 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,66 % - - - - - - -
Categoria 2,16 % -2,33 % 11,24 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta -4,82 % - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -3,17 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,02 % - -
Categoria -0,90 % -1,20 % 16,06 %
Delta -7,12 % - -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta -2,99 % - -
Rischio
Volatilità 20,07 % - -
Volatilità Categoria 12,47 % 15,00 % 16,49 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -21,48 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,09 % - -
Sortino -0,81 - -
VAR 95 -4,39 % - -
VAR 99 -6,69 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,57 - -
TEV 12,84 % - -
Information ratio (IR) -0,23 - -
Up Capture Ratio 1,07 - -
Down Capture Ratio 1,06 - -
Indice Omega 0,89 - -
Reattività
Beta 1,11 - -
59,68 - -
Beta bull 1,21 - -
Beta bear 1,09 - -
Asimmetria
Skewness 0,35 - -
Kurtosis 1,26 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR