Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % 1,61 % 5,33 % 3,58 % 2,02 % 2,60 % -5,87 % - - -
Categoria 0,13 % -0,59 % 2,63 % 0,17 % 1,38 % 1,33 % -0,57 % 5,32 % 73,54 % 63,52 %
Delta -0,29 % 2,20 % 2,71 % 3,41 % 0,65 % 1,26 % -5,30 % - - -
Benchmark* 0,28 % 0,89 % -1,43 % -2,90 % -2,43 % -2,16 % -4,90 % 12,74 % 57,30 % 73,63 %
Delta -0,45 % 0,73 % 6,76 % 6,48 % 4,46 % 4,76 % -0,97 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,66 % - - - - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta -4,89 % - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -3,17 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -15,33 % - -
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta -8,93 % - -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta -9,76 % - -
Rischio
Volatilità 24,65 % - -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -29,65 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 20,26 % - -
Sortino -0,91 - -
VAR 95 -6,13 % - -
VAR 99 -14,74 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,75 - -
TEV 12,93 % - -
Information ratio (IR) -0,75 - -
Up Capture Ratio 0,98 - -
Down Capture Ratio 1,18 - -
Indice Omega 0,76 - -
Reattività
Beta 1,20 - -
74,57 - -
Beta bull 1,28 - -
Beta bear 1,32 - -
Asimmetria
Skewness -1,21 - -
Kurtosis 5,62 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR