Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,37 % 1,20 % 3,73 % 14,92 % -4,90 % -2,86 % 6,79 % - - -
Categoria -0,17 % 0,69 % 3,05 % 12,75 % -2,89 % -0,53 % 4,87 % 28,23 % 51,06 % 79,20 %
Delta -0,19 % 0,52 % 0,69 % 2,18 % -2,01 % -2,34 % 1,92 % - - -
Benchmark* -0,48 % 0,76 % 3,59 % 14,53 % -4,10 % -1,39 % 8,04 % 44,18 % 87,47 % 135,87 %
Delta 0,11 % 0,44 % 0,15 % 0,40 % -0,80 % -1,47 % -1,25 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,50 % - - - - - - -
Categoria 16,61 % 14,17 % -16,05 % 23,10 % 8,71 % 25,68 % -7,65 % 8,67 %
Delta 8,88 % - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,72 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,21 % - -
Categoria 3,39 % 9,22 % 8,86 %
Delta 1,82 % - -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -1,12 % - -
Rischio
Volatilità 17,95 % - -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,32 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -20,63 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,77 % - -
Sortino 0,16 - -
VAR 95 -3,76 % - -
VAR 99 -10,00 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 - -
TEV 1,65 % - -
Information ratio (IR) -0,68 - -
Up Capture Ratio 0,99 - -
Down Capture Ratio 1,01 - -
Indice Omega 1,08 - -
Reattività
Beta 0,99 - -
99,17 - -
Beta bull 1,03 - -
Beta bear 0,94 - -
Asimmetria
Skewness -1,21 - -
Kurtosis 4,43 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR