Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,40 % 1,03 % 1,12 % 8,28 % -1,07 % -1,07 % 3,50 % - - -
Categoria -0,05 % 0,14 % 0,01 % 1,04 % 0,39 % 0,39 % 3,87 % 11,14 % 9,34 % 10,93 %
Delta 0,45 % 0,89 % 1,11 % 7,24 % -1,46 % -1,46 % -0,37 % - - -
Benchmark* -0,18 % -0,31 % -1,11 % -2,67 % -4,80 % -4,80 % 1,24 % 6,17 % 7,29 % 26,57 %
Delta 0,57 % 1,34 % 2,22 % 10,95 % 3,73 % 3,73 % 2,26 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,96 % - - - - - - -
Categoria 5,82 % 6,56 % -10,91 % 4,29 % 1,43 % 8,16 % -4,59 % 1,69 %
Delta 4,14 % - - - - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta 0,28 % - - - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,24 % - -
Categoria 3,66 % 3,65 % 1,87 %
Delta 0,58 % - -
Benchmark* 1,27 % 2,37 % 1,51 %
Delta 2,97 % - -
Rischio
Volatilità 25,45 % - -
Volatilità Categoria 4,58 % 4,37 % 4,14 %
Volatilità Benchmark 7,93 % 6,81 % 6,53 %
Max drawdown -28,45 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,77 % - -
Sortino 0,07 - -
VAR 95 -6,32 % - -
VAR 99 -10,92 % - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 - -
TEV 21,44 % - -
Information ratio (IR) 0,14 - -
Up Capture Ratio 2,05 - -
Down Capture Ratio 1,88 - -
Indice Omega 1,05 - -
Reattività
Beta 2,00 - -
38,69 - -
Beta bull 3,73 - -
Beta bear 1,51 - -
Asimmetria
Skewness -0,50 - -
Kurtosis 0,87 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market