Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,23 % 0,97 % 7,25 % 2,73 % -10,00 % -2,39 % 5,30 % - - -
Categoria -0,06 % 0,17 % 1,14 % 0,41 % -0,98 % 0,30 % 4,00 % 8,14 % 9,56 % 10,07 %
Delta -0,17 % 0,80 % 6,11 % 2,31 % -9,02 % -2,69 % 1,31 % - - -
Benchmark* -0,41 % -0,39 % 0,47 % -2,05 % -5,06 % -4,12 % 2,65 % 6,50 % 9,27 % 25,36 %
Delta 0,17 % 1,36 % 6,77 % 4,78 % -4,94 % 1,73 % 2,65 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,96 % - - - - - - -
Categoria 5,83 % 6,57 % -10,89 % 4,28 % 1,42 % 8,17 % -4,58 % 1,70 %
Delta 4,13 % - - - - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta 0,28 % - - - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,08 % - -
Categoria 4,43 % 2,48 % 2,05 %
Delta -0,35 % - -
Benchmark* 4,09 % 1,97 % 1,77 %
Delta -0,01 % - -
Rischio
Volatilità 25,40 % - -
Volatilità Categoria 4,59 % 4,61 % 4,16 %
Volatilità Benchmark 8,19 % 6,99 % 6,55 %
Max drawdown -28,45 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,67 % - -
Sortino 0,05 - -
VAR 95 -6,32 % - -
VAR 99 -10,92 % - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,04 - -
TEV 21,21 % - -
Information ratio (IR) 0,00 - -
Up Capture Ratio 1,96 - -
Down Capture Ratio 2,02 - -
Indice Omega 1,06 - -
Reattività
Beta 1,96 - -
39,75 - -
Beta bull 3,32 - -
Beta bear 1,32 - -
Asimmetria
Skewness -0,52 - -
Kurtosis 0,92 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market