Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % 0,64 % -1,06 % -2,31 % 0,22 % -1,59 % -1,43 % 14,33 % -0,66 % 10,74 %
Categoria -0,03 % 0,47 % -0,52 % -1,58 % 0,57 % 0,33 % 0,69 % 11,16 % 1,88 % 11,65 %
Delta 0,23 % 0,16 % -0,53 % -0,74 % -0,35 % -1,92 % -2,12 % 3,17 % -2,54 % -0,91 %
Benchmark* -0,08 % 0,72 % 0,15 % -1,32 % -0,07 % 0,44 % 0,40 % 4,34 % -9,01 % 3,17 %
Delta 0,28 % -0,08 % -1,21 % -0,99 % 0,29 % -2,03 % -1,83 % 9,99 % 8,35 % 7,58 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,73 % 5,81 % 7,10 % -14,00 % -2,31 % 6,32 % 6,46 % -1,91 %
Categoria 0,72 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta 3,00 % 0,66 % 1,97 % -4,71 % -4,34 % 5,64 % -0,91 % -1,11 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,43 % 1,35 % 5,12 % -2,61 % -4,24 % 6,38 % -2,36 % -5,81 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,57 % 4,32 % -0,26 %
Categoria 0,51 % 3,23 % 0,28 %
Delta -2,08 % 1,09 % -0,54 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -1,19 % 3,40 % 1,70 %
Rischio
Volatilità 3,26 % 3,21 % 4,19 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -3,70 % -3,70 % -16,98 %
Tempo di recupero - - 1394 j
DSR 2,72 % 2,18 % 3,15 %
Sortino -1,33 0,69 -0,75
VAR 95 -0,93 % -0,74 % -0,98 %
VAR 99 -1,33 % -1,24 % -1,43 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,11 0,47 -0,56
TEV 3,65 % 4,68 % 5,37 %
Information ratio (IR) -0,33 0,73 0,32
Up Capture Ratio 0,36 0,48 0,39
Down Capture Ratio 0,51 0,23 0,36
Indice Omega 0,66 1,18 0,81
Reattività
Beta 0,40 0,33 0,36
R² 20,27 35,66 30,49
Beta bull 0,45 0,46 0,32
Beta bear 0,12 0,21 0,37
Asimmetria
Skewness -0,48 -0,03 -0,22
Kurtosis 0,51 1,68 1,75

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index