Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,34 % 1,79 % 0,09 % 1,91 % 0,98 % 5,16 % - - -
Categoria 0,12 % 0,58 % 2,62 % -2,46 % -0,04 % -1,27 % 3,18 % 5,55 % 10,71 % 8,42 %
Delta -0,02 % -0,24 % -0,83 % 2,56 % 1,95 % 2,26 % 1,98 % - - -
Benchmark* -0,01 % 0,43 % 0,78 % -6,29 % -1,10 % -4,82 % 2,74 % 4,34 % 7,69 % 23,66 %
Delta 0,11 % -0,09 % 1,02 % 6,39 % 3,01 % 5,81 % 2,43 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,03 % - - - - - - -
Categoria 5,83 % 6,57 % -10,88 % 4,27 % 1,44 % 8,18 % -4,60 % 1,69 %
Delta -0,80 % - - - - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -4,65 % - - - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,99 % - -
Categoria 3,13 % 1,48 % 1,91 %
Delta 1,86 % - -
Benchmark* 3,57 % 1,13 % 1,50 %
Delta 1,42 % - -
Rischio
Volatilità 2,26 % - -
Volatilità Categoria 4,48 % 4,64 % 4,18 %
Volatilità Benchmark 7,88 % 7,10 % 6,51 %
Max drawdown -2,92 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 1,70 % - -
Sortino 1,02 - -
VAR 95 -0,49 % - -
VAR 99 -0,93 % - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,77 - -
TEV 6,49 % - -
Information ratio (IR) 0,22 - -
Up Capture Ratio 0,35 - -
Down Capture Ratio 0,16 - -
Indice Omega 1,25 - -
Reattività
Beta 0,20 - -
49,58 - -
Beta bull 0,07 - -
Beta bear 0,19 - -
Asimmetria
Skewness -1,18 - -
Kurtosis 2,02 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market