Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 0,26 % 0,82 % 0,41 % 1,59 % 1,86 % 5,43 % - - -
Categoria 0,10 % 0,16 % 1,26 % -0,66 % -0,94 % 0,23 % 4,27 % 8,09 % 10,04 % 10,06 %
Delta 0,08 % 0,10 % -0,44 % 1,07 % 2,52 % 1,62 % 1,16 % - - -
Benchmark* 0,31 % 0,01 % 0,97 % -4,98 % -4,93 % -3,88 % 3,51 % 6,78 % 9,02 % 25,66 %
Delta -0,13 % 0,25 % -0,14 % 5,39 % 6,52 % 5,73 % 1,92 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,03 % - - - - - - -
Categoria 5,85 % 6,58 % -10,91 % 4,29 % 1,44 % 8,18 % -4,58 % 1,70 %
Delta -0,82 % - - - - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -4,65 % - - - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,31 % - -
Categoria 4,44 % 2,49 % 2,06 %
Delta 0,88 % - -
Benchmark* 4,09 % 1,97 % 1,77 %
Delta 1,23 % - -
Rischio
Volatilità 2,32 % - -
Volatilità Categoria 4,59 % 4,61 % 4,17 %
Volatilità Benchmark 8,19 % 6,99 % 6,55 %
Max drawdown -2,92 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 1,69 % - -
Sortino 1,30 - -
VAR 95 -0,49 % - -
VAR 99 -0,93 % - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,95 - -
TEV 6,71 % - -
Information ratio (IR) 0,18 - -
Up Capture Ratio 0,33 - -
Down Capture Ratio 0,15 - -
Indice Omega 1,40 - -
Reattività
Beta 0,20 - -
51,75 - -
Beta bull 0,10 - -
Beta bear 0,19 - -
Asimmetria
Skewness -1,06 - -
Kurtosis 1,89 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market