Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,88 % -1,20 % -1,36 % -2,78 % -0,37 % -1,17 % -5,54 % - - -
Categoria -0,75 % -1,05 % -1,07 % -2,07 % 0,00 % -1,00 % -4,93 % 2,67 % 0,72 % 16,44 %
Delta -0,13 % -0,15 % -0,28 % -0,71 % -0,36 % -0,17 % -0,61 % - - -
Benchmark* -0,55 % -1,42 % -1,55 % -2,57 % -0,37 % -1,44 % -6,19 % 1,27 % -0,17 % 20,87 %
Delta -0,33 % 0,23 % 0,20 % -0,22 % 0,01 % 0,27 % 0,64 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,00 % 9,09 % - - - - - -
Categoria -4,56 % 7,58 % 2,00 % -7,45 % 5,93 % -1,90 % 9,38 % 2,77 %
Delta -0,44 % 1,51 % - - - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta 0,53 % 0,84 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,00 % - -
Categoria -4,56 % 1,55 % 0,53 %
Delta -0,44 % - -
Benchmark* -5,53 % 1,36 % 0,40 %
Delta 0,53 % - -
Rischio
Volatilità 10,02 % - -
Volatilità Categoria 8,48 % 6,94 % 6,74 %
Volatilità Benchmark 9,90 % 7,83 % 8,00 %
Max drawdown -10,90 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,36 % - -
Sortino -0,86 - -
VAR 95 -2,21 % - -
VAR 99 -5,07 % - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,72 - -
TEV 3,42 % - -
Information ratio (IR) 0,15 - -
Up Capture Ratio 0,98 - -
Down Capture Ratio 0,97 - -
Indice Omega 0,77 - -
Reattività
Beta 0,95 - -
88,54 - -
Beta bull 1,15 - -
Beta bear 0,88 - -
Asimmetria
Skewness -1,23 - -
Kurtosis 4,45 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index