Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,52 % 1,00 % 4,37 % 16,45 % -6,63 % -4,26 % 7,59 % - - -
Categoria -0,48 % 0,80 % 3,76 % 15,12 % -6,91 % -4,25 % 5,79 % 38,25 % 77,77 % 139,65 %
Delta -0,04 % 0,20 % 0,61 % 1,34 % 0,28 % -0,01 % 1,80 % - - -
Benchmark* -0,57 % 1,00 % 4,41 % 16,88 % -6,78 % -3,91 % 8,18 % 48,37 % 100,29 % 179,90 %
Delta 0,05 % 0,00 % -0,04 % -0,42 % 0,15 % -0,35 % -0,58 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,05 % - - - - - - -
Categoria 26,68 % 18,89 % -15,65 % 32,96 % 10,25 % 30,60 % -1,96 % 6,06 %
Delta 6,37 % - - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,55 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,90 % - -
Categoria 3,76 % 12,20 % 12,33 %
Delta 1,14 % - -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta -0,59 % - -
Rischio
Volatilità 20,16 % - -
Volatilità Categoria 18,69 % 14,93 % 14,79 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -22,38 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,41 % - -
Sortino 0,13 - -
VAR 95 -4,66 % - -
VAR 99 -10,42 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 - -
TEV 2,88 % - -
Information ratio (IR) -0,21 - -
Up Capture Ratio 0,95 - -
Down Capture Ratio 0,95 - -
Indice Omega 1,08 - -
Reattività
Beta 0,97 - -
98,09 - -
Beta bull 0,98 - -
Beta bear 0,98 - -
Asimmetria
Skewness -1,03 - -
Kurtosis 3,69 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR