Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 0,31 % 0,27 % 0,74 % -1,12 % -1,74 % -1,66 % - - -
Categoria 0,07 % 0,12 % -0,49 % 0,54 % 1,52 % 0,53 % 0,54 % 10,28 % 2,32 % 9,06 %
Delta 0,12 % 0,19 % 0,75 % 0,21 % -2,65 % -2,27 % -2,20 % - - -
Benchmark* 0,10 % -0,11 % -1,62 % 0,04 % -0,07 % -4,94 % -4,60 % 0,33 % -8,40 % 2,69 %
Delta 0,09 % 0,43 % 1,89 % 0,71 % -1,05 % 3,20 % 2,94 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,31 % - - - - - - -
Categoria 5,01 % 5,02 % -9,42 % 1,88 % 0,73 % 7,24 % -1,02 % -2,09 %
Delta 2,30 % - - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 2,86 % - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,04 % - -
Categoria 0,97 % 3,18 % 0,57 %
Delta -3,01 % - -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta 1,98 % - -
Rischio
Volatilità 6,20 % - -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,35 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -5,43 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,23 % - -
Sortino -0,83 - -
VAR 95 -1,61 % - -
VAR 99 -2,94 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,70 - -
TEV 4,71 % - -
Information ratio (IR) 0,42 - -
Up Capture Ratio 0,61 - -
Down Capture Ratio 0,58 - -
Indice Omega 0,78 - -
Reattività
Beta 0,66 - -
57,16 - -
Beta bull 0,86 - -
Beta bear 0,69 - -
Asimmetria
Skewness -1,23 - -
Kurtosis 2,96 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index