Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,13 % 1,55 % 2,84 % 0,64 % 1,70 % 1,65 % -0,25 % -5,39 % - -
Categoria 0,30 % 0,65 % 1,29 % 1,54 % 1,90 % 1,77 % 3,52 % 12,04 % 3,91 % 12,27 %
Delta 0,83 % 0,90 % 1,54 % -0,90 % -0,20 % -0,12 % -3,77 % -17,44 % - -
Benchmark* 0,69 % 0,48 % 1,55 % 0,50 % 1,69 % 1,89 % 1,80 % 3,89 % -6,23 % 3,83 %
Delta 0,44 % 1,06 % 1,29 % 0,15 % 0,00 % -0,24 % -2,05 % -9,28 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -11,05 % 5,20 % - - - - - -
Categoria 0,79 % 5,09 % 5,03 % -9,38 % 1,93 % 0,73 % 7,27 % -1,02 %
Delta -11,83 % 0,11 % - - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -6,34 % 0,74 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,42 % -2,53 % -
Categoria 2,76 % 3,46 % 0,82 %
Delta -6,18 % -6,00 % -
Benchmark* 0,06 % 0,23 % -1,00 %
Delta -3,47 % -2,77 % -
Rischio
Volatilità 5,85 % 7,00 % -
Volatilità Categoria 2,24 % 3,22 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,87 % 6,44 %
Max drawdown -4,54 % -13,87 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,22 % 5,64 % -
Sortino -1,27 -0,97 -
VAR 95 -1,35 % -1,40 % -
VAR 99 -1,83 % -3,40 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,92 -0,79 -
TEV 3,30 % 4,39 % -
Information ratio (IR) -1,05 -0,63 -
Up Capture Ratio 0,97 0,76 -
Down Capture Ratio 1,28 0,94 -
Indice Omega 0,70 0,74 -
Reattività
Beta 1,31 0,93 -
72,18 60,97 -
Beta bull 1,62 1,02 -
Beta bear 1,70 1,02 -
Asimmetria
Skewness 0,96 -1,00 -
Kurtosis 3,80 6,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index