Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,52 % -2,06 % -3,98 % -3,34 % 3,84 % 8,46 % 9,53 % 67,09 % 54,02 % -
Categoria 0,40 % -1,81 % -2,08 % 0,59 % 8,79 % 14,77 % 13,02 % 60,72 % 55,81 % 165,62 %
Delta 0,12 % -0,25 % -1,90 % -3,93 % -4,95 % -6,31 % -3,49 % 6,37 % -1,80 % -
Benchmark* 0,71 % -2,29 % -2,55 % 0,86 % 9,41 % 16,73 % 14,17 % 71,00 % 73,19 % 209,66 %
Delta -0,19 % 0,23 % -1,44 % -4,20 % -5,57 % -8,26 % -4,64 % -3,91 % -19,18 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,99 % 22,07 % 23,94 % -21,18 % 30,36 % - - -
Categoria 2,70 % 27,26 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta 13,29 % -5,19 % 4,36 % -5,19 % -2,44 % - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 12,27 % -10,43 % 1,84 % -6,29 % -6,65 % - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,49 % 20,13 % 9,25 %
Categoria 13,67 % 18,43 % 9,65 %
Delta -4,18 % 1,70 % -0,39 %
Benchmark* 15,01 % 20,94 % 12,05 %
Delta -5,52 % -0,81 % -2,80 %
Rischio
Volatilità 11,85 % 13,82 % 16,31 %
Volatilità Categoria 10,35 % 13,20 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 11,60 % 14,54 % 15,73 %
Max drawdown -10,31 % -19,59 % -26,79 %
Tempo di recupero 66 j 210 j 755 j
DSR 7,20 % 8,98 % 10,99 %
Sortino 1,03 1,93 0,65
VAR 95 -2,00 % -2,58 % -3,37 %
VAR 99 -2,58 % -4,18 % -5,47 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,62 1,26 0,44
TEV 6,46 % 7,03 % 7,66 %
Information ratio (IR) -0,85 -0,12 -0,37
Up Capture Ratio 0,79 0,93 0,92
Down Capture Ratio 0,85 0,93 0,96
Indice Omega 1,26 1,50 1,18
Reattività
Beta 0,87 0,84 0,92
R² 71,96 77,16 78,53
Beta bull 1,14 0,86 0,95
Beta bear 0,60 0,65 0,83
Asimmetria
Skewness 0,55 -0,39 -0,05
Kurtosis 0,08 2,62 0,97

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR