Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,29 % -0,17 % -0,77 % 1,83 % 15,99 % 10,60 % 14,77 % 73,46 % 72,07 % -
Categoria -0,24 % -0,32 % 1,26 % 1,51 % 17,44 % 13,91 % 16,54 % 59,40 % 65,67 % 150,88 %
Delta -0,05 % 0,15 % -2,03 % 0,31 % -1,46 % -3,31 % -1,78 % 14,06 % 6,40 % -
Benchmark* -0,23 % -0,24 % 1,89 % 2,67 % 19,51 % 16,25 % 18,87 % 71,28 % 86,68 % 192,26 %
Delta -0,06 % 0,07 % -2,66 % -0,85 % -3,52 % -5,65 % -4,10 % 2,19 % -14,61 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,99 % 22,07 % 23,94 % -21,18 % 30,36 % - - -
Categoria 2,71 % 27,16 % 19,59 % -15,98 % 32,83 % 10,80 % 30,79 % -1,77 %
Delta 13,28 % -5,09 % 4,35 % -5,20 % -2,47 % - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 12,27 % -10,43 % 1,84 % -6,29 % -6,65 % - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,01 % 18,45 % 10,61 %
Categoria 18,09 % 15,53 % 9,83 %
Delta 1,92 % 2,92 % 0,78 %
Benchmark* 20,25 % 18,07 % 12,31 %
Delta -0,24 % 0,39 % -1,70 %
Rischio
Volatilità 12,03 % 14,40 % 16,37 %
Volatilità Categoria 10,16 % 13,58 % 14,34 %
Volatilità Benchmark 11,43 % 14,89 % 15,76 %
Max drawdown -10,31 % -19,59 % -26,79 %
Tempo di recupero 66 j 210 j 755 j
DSR 7,00 % 9,29 % 10,97 %
Sortino 2,57 1,68 0,78
VAR 95 -2,50 % -2,60 % -3,37 %
VAR 99 -2,60 % -4,18 % -5,47 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,50 1,08 0,52
TEV 6,40 % 7,00 % 7,61 %
Information ratio (IR) -0,04 0,06 -0,22
Up Capture Ratio 0,92 0,96 0,94
Down Capture Ratio 0,84 0,92 0,96
Indice Omega 1,65 1,47 1,23
Reattività
Beta 0,90 0,86 0,92
R² 72,62 78,55 78,92
Beta bull 1,02 0,91 0,94
Beta bear 0,65 0,67 0,83
Asimmetria
Skewness 0,25 -0,27 -0,08
Kurtosis -0,19 2,25 0,92

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR