Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,07 % 2,04 % 0,50 % 1,48 % 4,26 % 4,26 % 1,69 % - - -
Categoria 0,94 % 1,40 % 1,69 % 1,67 % 2,26 % 2,26 % 0,82 % 8,18 % 71,27 % 65,57 %
Delta 0,13 % 0,64 % -1,19 % -0,19 % 2,00 % 2,00 % 0,86 % - - -
Benchmark* 0,85 % 2,90 % -0,86 % -1,22 % -0,26 % -0,26 % -1,77 % 18,32 % 55,95 % 78,01 %
Delta 0,22 % -0,86 % 1,36 % 2,70 % 4,52 % 4,52 % 3,46 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 2,19 % -2,25 % 11,21 % 28,63 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,68 % - -
Categoria -6,42 % -2,12 % 11,15 %
Delta 1,74 % - -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta 0,90 % - -
Rischio
Volatilità 18,50 % - -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,95 % 16,35 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -17,16 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,23 % - -
Sortino -0,51 - -
VAR 95 -3,43 % - -
VAR 99 -12,06 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,42 - -
TEV 8,10 % - -
Information ratio (IR) 0,11 - -
Up Capture Ratio 0,87 - -
Down Capture Ratio 0,85 - -
Indice Omega 0,87 - -
Reattività
Beta 0,94 - -
81,17 - -
Beta bull 0,72 - -
Beta bear 1,17 - -
Asimmetria
Skewness -1,81 - -
Kurtosis 8,14 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR