Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % -0,66 % -1,83 % -5,35 % -10,02 % -9,31 % -2,57 % - - -
Categoria 0,04 % 0,01 % -0,18 % -0,20 % -1,47 % -1,20 % 2,63 % 6,89 % 1,66 % 6,38 %
Delta 0,09 % -0,67 % -1,66 % -5,15 % -8,55 % -8,11 % -5,19 % - - -
Benchmark* -0,10 % -0,35 % -1,40 % -4,46 % -6,02 % -5,78 % -0,72 % -5,20 % -12,46 % -0,20 %
Delta 0,22 % -0,31 % -0,44 % -0,89 % -3,99 % -3,53 % -1,84 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,96 % - - - - - - -
Categoria 5,01 % 4,93 % -9,28 % 1,92 % 0,68 % 7,29 % -0,92 % -2,20 %
Delta 4,95 % - - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 5,50 % - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,64 % - -
Categoria 2,53 % 2,30 % 0,38 %
Delta -5,17 % - -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta -1,87 % - -
Rischio
Volatilità 9,06 % - -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,69 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -10,35 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,72 % - -
Sortino -0,73 - -
VAR 95 -1,44 % - -
VAR 99 -4,96 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,62 - -
TEV 3,34 % - -
Information ratio (IR) -0,56 - -
Up Capture Ratio 0,96 - -
Down Capture Ratio 1,05 - -
Indice Omega 0,80 - -
Reattività
Beta 1,13 - -
87,52 - -
Beta bull 1,30 - -
Beta bear 1,24 - -
Asimmetria
Skewness -1,71 - -
Kurtosis 5,17 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index