Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % -0,73 % -1,22 % 0,55 % 1,62 % -7,08 % -6,42 % - - -
Categoria -0,03 % -0,27 % -0,41 % 0,29 % 1,59 % 0,39 % 0,16 % 9,10 % 2,15 % 8,56 %
Delta -0,06 % -0,46 % -0,81 % 0,26 % 0,03 % -7,47 % -6,58 % - - -
Benchmark* 0,02 % -0,67 % -1,01 % -0,51 % 0,33 % -4,93 % -4,93 % -0,71 % -8,67 % 1,66 %
Delta -0,11 % -0,06 % -0,21 % 1,05 % 1,29 % -2,15 % -1,48 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,96 % - - - - - - -
Categoria 5,03 % 5,02 % -9,40 % 1,90 % 0,71 % 7,24 % -1,00 % -2,10 %
Delta 4,93 % - - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 5,50 % - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,48 % - -
Categoria 0,96 % 3,18 % 0,58 %
Delta -5,44 % - -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta -0,47 % - -
Rischio
Volatilità 9,24 % - -
Volatilità Categoria 3,69 % 3,36 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -11,05 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,81 % - -
Sortino -0,87 - -
VAR 95 -1,93 % - -
VAR 99 -4,96 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,73 - -
TEV 3,86 % - -
Information ratio (IR) -0,12 - -
Up Capture Ratio 1,11 - -
Down Capture Ratio 1,10 - -
Indice Omega 0,75 - -
Reattività
Beta 1,20 - -
84,94 - -
Beta bull 1,48 - -
Beta bear 1,24 - -
Asimmetria
Skewness -1,37 - -
Kurtosis 5,25 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index