Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 0,04 % -0,03 % -0,11 % 1,95 % 2,61 % 2,01 % - - -
Categoria -0,03 % -0,27 % -0,41 % 0,29 % 1,59 % 0,39 % 0,16 % 9,10 % 2,15 % 8,56 %
Delta 0,12 % 0,31 % 0,38 % -0,40 % 0,36 % 2,21 % 1,84 % - - -
Benchmark* 0,02 % -0,67 % -1,01 % -0,51 % 0,33 % -4,93 % -4,93 % -0,71 % -8,67 % 1,66 %
Delta 0,07 % 0,71 % 0,98 % 0,40 % 1,62 % 7,53 % 6,94 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,64 % - - - - - - -
Categoria 5,03 % 5,02 % -9,40 % 1,90 % 0,71 % 7,24 % -1,00 % -2,10 %
Delta -3,39 % - - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -2,82 % - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,09 % - -
Categoria 0,96 % 3,18 % 0,58 %
Delta 1,13 % - -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta 6,11 % - -
Rischio
Volatilità 3,53 % - -
Volatilità Categoria 3,69 % 3,36 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -2,53 % - -
Tempo di recupero 81 j - -
DSR 2,78 % - -
Sortino -0,08 - -
VAR 95 -0,97 % - -
VAR 99 -1,81 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,06 - -
TEV 5,21 % - -
Information ratio (IR) 1,17 - -
Up Capture Ratio 0,53 - -
Down Capture Ratio 0,31 - -
Indice Omega 0,98 - -
Reattività
Beta 0,35 - -
50,26 - -
Beta bull 0,23 - -
Beta bear 0,33 - -
Asimmetria
Skewness -1,07 - -
Kurtosis 3,12 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index