Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % 0,65 % 0,06 % -0,18 % -8,46 % -6,09 % 8,92 % - - -
Categoria -0,01 % 0,28 % -0,26 % -0,25 % -3,38 % -2,71 % 2,34 % 27,73 % 51,99 % 72,70 %
Delta -0,15 % 0,36 % 0,31 % 0,07 % -5,08 % -3,38 % 6,58 % - - -
Benchmark* -0,12 % 0,52 % 0,31 % -0,42 % -5,54 % -3,82 % 5,09 % 43,30 % 87,60 % 125,48 %
Delta -0,04 % 0,12 % -0,25 % 0,25 % -2,92 % -2,27 % 3,82 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 40,13 % - - - - - - -
Categoria 16,57 % 14,13 % -16,06 % 23,08 % 8,72 % 25,68 % -7,65 % 8,68 %
Delta 23,56 % - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 13,91 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,14 % - -
Categoria 4,92 % 6,75 % 9,10 %
Delta 10,22 % - -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 6,31 % - -
Rischio
Volatilità 19,96 % - -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -22,52 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,53 % - -
Sortino 0,83 - -
VAR 95 -3,86 % - -
VAR 99 -9,83 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,60 - -
TEV 5,24 % - -
Information ratio (IR) 1,21 - -
Up Capture Ratio 1,14 - -
Down Capture Ratio 1,02 - -
Indice Omega 1,28 - -
Reattività
Beta 1,06 - -
93,46 - -
Beta bull 1,18 - -
Beta bear 0,99 - -
Asimmetria
Skewness -0,96 - -
Kurtosis 2,78 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR