Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,37 % 1,31 % 3,92 % 15,36 % -6,15 % -4,03 % 11,36 % - - -
Categoria 0,03 % 0,89 % 3,26 % 12,97 % -2,70 % -0,32 % 5,08 % 28,48 % 51,33 % 79,48 %
Delta -0,40 % 0,42 % 0,66 % 2,39 % -3,45 % -3,71 % 6,27 % - - -
Benchmark* -0,48 % 0,76 % 3,59 % 14,53 % -4,10 % -1,39 % 8,04 % 44,18 % 87,47 % 135,87 %
Delta 0,11 % 0,55 % 0,33 % 0,84 % -2,05 % -2,64 % 3,32 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 40,54 % - - - - - - -
Categoria 16,60 % 14,16 % -16,05 % 23,10 % 8,70 % 25,67 % -7,66 % 8,67 %
Delta 23,94 % - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 14,32 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,63 % - -
Categoria 3,40 % 9,21 % 8,85 %
Delta 6,24 % - -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 3,30 % - -
Rischio
Volatilità 19,59 % - -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -21,93 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,43 % - -
Sortino 0,46 - -
VAR 95 -4,18 % - -
VAR 99 -9,05 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,34 - -
TEV 5,88 % - -
Information ratio (IR) 0,56 - -
Up Capture Ratio 1,09 - -
Down Capture Ratio 1,01 - -
Indice Omega 1,17 - -
Reattività
Beta 1,03 - -
91,08 - -
Beta bull 1,14 - -
Beta bear 0,95 - -
Asimmetria
Skewness -0,80 - -
Kurtosis 2,21 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR