Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,59 % -1,52 % 1,12 % 7,12 % 6,28 % 7,94 % 4,26 % - - -
Categoria 1,06 % -1,03 % 2,83 % 10,25 % 7,80 % 11,02 % 9,64 % 43,07 % 55,02 % 53,73 %
Delta -0,47 % -0,48 % -1,71 % -3,13 % -1,52 % -3,07 % -5,37 % - - -
Benchmark* 1,41 % -0,66 % 3,60 % 11,46 % 9,99 % 14,67 % 14,80 % 58,21 % 73,04 % 74,31 %
Delta -0,82 % -0,86 % -2,49 % -4,34 % -3,71 % -6,73 % -10,53 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,22 % - - - - - - -
Categoria 6,16 % 15,99 % -13,65 % 21,56 % -0,15 % 24,02 % -14,07 % 11,61 %
Delta -1,93 % - - - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta -4,94 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,47 % - -
Categoria 9,48 % 12,68 % 9,72 %
Delta -3,00 % - -
Benchmark* 14,26 % 16,32 % 12,13 %
Delta -7,79 % - -
Rischio
Volatilità 13,04 % - -
Volatilità Categoria 14,72 % 13,81 % 14,80 %
Volatilità Benchmark 16,38 % 15,06 % 16,68 %
Max drawdown -15,24 % - -
Tempo di recupero 74 j - -
DSR 9,73 % - -
Sortino 0,36 - -
VAR 95 -2,47 % - -
VAR 99 -6,09 % - -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 - -
TEV 7,76 % - -
Information ratio (IR) -1,00 - -
Up Capture Ratio 0,80 - -
Down Capture Ratio 0,94 - -
Indice Omega 1,11 - -
Reattività
Beta 0,70 - -
78,34 - -
Beta bull 0,44 - -
Beta bear 0,57 - -
Asimmetria
Skewness -0,73 - -
Kurtosis 1,21 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR