Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,47 % 0,49 % 2,78 % 5,92 % 1,40 % 4,43 % 7,28 % - - -
Categoria 0,39 % 1,26 % 4,54 % 10,81 % 7,20 % 9,64 % 9,95 % 3,45 % 76,50 % 80,81 %
Delta 0,07 % -0,78 % -1,77 % -4,89 % -5,80 % -5,22 % -2,67 % - - -
Benchmark* 0,46 % -0,06 % 5,20 % 4,82 % -1,51 % 4,04 % 0,34 % 13,48 % 53,98 % 85,18 %
Delta 0,01 % 0,54 % -2,42 % 1,11 % 2,91 % 0,39 % 6,94 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,16 % - - - - - - -
Categoria 2,15 % -2,05 % 11,17 % 28,86 % -0,23 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta 1,01 % - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 2,65 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,12 % - -
Categoria 3,86 % 1,42 % 12,15 %
Delta 2,27 % - -
Benchmark* -5,78 % 3,08 % 8,88 %
Delta 11,91 % - -
Rischio
Volatilità 13,72 % - -
Volatilità Categoria 16,28 % 14,76 % 16,13 %
Volatilità Benchmark 17,80 % 16,29 % 16,74 %
Max drawdown -11,26 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,45 % - -
Sortino 0,32 - -
VAR 95 -3,47 % - -
VAR 99 -5,73 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 - -
TEV 17,39 % - -
Information ratio (IR) 0,69 - -
Up Capture Ratio 0,27 - -
Down Capture Ratio 0,10 - -
Indice Omega 1,14 - -
Reattività
Beta 0,32 - -
17,25 - -
Beta bull 0,20 - -
Beta bear 0,61 - -
Asimmetria
Skewness -0,86 - -
Kurtosis 1,05 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR