Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,76 % -2,62 % 0,81 % 14,16 % 2,95 % 2,97 % -3,39 % - - -
Categoria -1,14 % -0,29 % 1,36 % 6,38 % -3,57 % -0,16 % 5,54 % 22,10 % 55,09 % 81,95 %
Delta -0,62 % -2,33 % -0,55 % 7,79 % 6,52 % 3,13 % -8,94 % - - -
Benchmark* -0,94 % 0,21 % 2,24 % 7,81 % -3,67 % -0,31 % 9,68 % 37,47 % 95,49 % 141,14 %
Delta -0,81 % -2,83 % -1,43 % 6,35 % 6,61 % 3,28 % -13,08 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -10,60 % - - - - - - -
Categoria 16,62 % 14,16 % -16,05 % 23,11 % 8,74 % 25,68 % -7,64 % 8,63 %
Delta -27,22 % - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -36,82 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,72 % - -
Categoria 3,38 % 9,22 % 8,86 %
Delta -8,10 % - -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -11,05 % - -
Rischio
Volatilità 19,58 % - -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,19 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -26,50 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,61 % - -
Sortino -0,53 - -
VAR 95 -3,70 % - -
VAR 99 -9,13 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,39 - -
TEV 12,16 % - -
Information ratio (IR) -0,91 - -
Up Capture Ratio 0,88 - -
Down Capture Ratio 1,11 - -
Indice Omega 0,90 - -
Reattività
Beta 0,86 - -
63,16 - -
Beta bull 0,70 - -
Beta bear 0,73 - -
Asimmetria
Skewness -0,36 - -
Kurtosis 1,60 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR