Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,52 % -1,30 % 1,95 % 4,80 % 15,37 % 11,66 % 8,25 % - - -
Categoria -0,47 % -1,09 % 1,30 % 2,48 % 7,31 % 4,36 % 2,33 % 37,66 % 44,90 % 80,05 %
Delta -0,05 % -0,21 % 0,65 % 2,32 % 8,06 % 7,31 % 5,93 % - - -
Benchmark* -0,55 % -1,33 % 1,63 % 3,43 % 11,18 % 5,89 % 3,71 % 58,86 % 84,49 % 140,29 %
Delta 0,03 % 0,03 % 0,32 % 1,36 % 4,19 % 5,77 % 4,55 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -10,60 % - - - - - - -
Categoria 16,47 % 14,28 % -16,15 % 22,87 % 8,73 % 25,61 % -7,68 % 8,70 %
Delta -27,07 % - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -36,82 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,54 % - -
Categoria 4,37 % 10,00 % 8,18 %
Delta 2,17 % - -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta -0,30 % - -
Rischio
Volatilità 18,25 % - -
Volatilità Categoria 13,09 % 11,13 % 11,69 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -24,63 % - -
Tempo di recupero 262 j - -
DSR 13,19 % - -
Sortino 0,32 - -
VAR 95 -3,53 % - -
VAR 99 -9,13 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 - -
TEV 10,38 % - -
Information ratio (IR) -0,03 - -
Up Capture Ratio 1,11 - -
Down Capture Ratio 1,14 - -
Indice Omega 1,12 - -
Reattività
Beta 0,93 - -
68,06 - -
Beta bull 1,12 - -
Beta bear 0,62 - -
Asimmetria
Skewness -0,60 - -
Kurtosis 2,53 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR