Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,07 % 4,27 % 9,79 % 26,15 % -2,48 % -3,40 % 23,34 % - - -
Categoria -0,12 % 0,23 % 1,01 % 9,05 % -2,88 % -3,29 % 3,32 % 18,43 % 29,26 % 56,02 %
Delta 1,20 % 4,04 % 8,78 % 17,10 % 0,40 % -0,10 % 20,01 % - - -
Benchmark* 0,06 % 0,74 % 1,98 % 12,68 % -3,05 % -2,08 % 5,50 % 44,02 % 87,20 % 131,58 %
Delta 1,02 % 3,53 % 7,81 % 13,47 % 0,56 % -1,32 % 17,84 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,93 % - - - - - - -
Categoria 14,40 % 10,39 % -20,73 % 14,45 % 15,29 % 27,60 % -8,17 % 11,30 %
Delta 19,53 % - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 7,71 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,74 % - -
Categoria 3,53 % 6,65 % 5,57 %
Delta 12,21 % - -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 9,41 % - -
Rischio
Volatilità 25,95 % - -
Volatilità Categoria 15,09 % 13,08 % 13,61 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -29,16 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,91 % - -
Sortino 0,64 - -
VAR 95 -7,27 % - -
VAR 99 -12,04 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,49 - -
TEV 15,42 % - -
Information ratio (IR) 0,61 - -
Up Capture Ratio 1,41 - -
Down Capture Ratio 1,25 - -
Indice Omega 1,22 - -
Reattività
Beta 1,16 - -
66,01 - -
Beta bull 0,81 - -
Beta bear 1,13 - -
Asimmetria
Skewness -1,12 - -
Kurtosis 1,84 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR