Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,20 % -0,51 % 2,97 % 13,52 % 32,17 % 33,30 % 57,11 % - - -
Categoria -0,32 % -0,95 % -1,11 % 1,74 % -4,53 % -2,58 % 3,09 % 28,54 % 54,67 % 73,29 %
Delta 1,52 % 0,44 % 4,08 % 11,78 % 36,70 % 35,88 % 54,02 % - - -
Benchmark* -0,39 % -1,21 % -1,69 % 1,19 % -5,88 % -4,33 % 5,74 % 45,81 % 90,92 % 124,79 %
Delta 1,60 % 0,70 % 4,66 % 12,33 % 38,05 % 37,63 % 51,37 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 40,95 % - - - - - - -
Categoria 16,57 % 14,12 % -16,08 % 23,07 % 8,71 % 25,69 % -7,63 % 8,67 %
Delta 24,38 % - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 14,73 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 56,35 % - -
Categoria 4,93 % 6,75 % 9,09 %
Delta 51,42 % - -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 47,52 % - -
Rischio
Volatilità 18,99 % - -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -12,06 % - -
Tempo di recupero 40 j - -
DSR 11,34 % - -
Sortino 4,70 - -
VAR 95 -2,64 % - -
VAR 99 -8,57 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,80 - -
TEV 13,45 % - -
Information ratio (IR) 3,53 - -
Up Capture Ratio 1,30 - -
Down Capture Ratio 0,45 - -
Indice Omega 2,43 - -
Reattività
Beta 0,77 - -
54,54 - -
Beta bull 0,92 - -
Beta bear 0,63 - -
Asimmetria
Skewness -0,45 - -
Kurtosis 3,44 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR