Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,09 % 7,69 % 22,26 % -17,15 % -20,92 % -15,17 % -34,33 % - - -
Categoria -0,13 % 1,41 % 7,58 % -8,25 % -8,03 % -4,73 % -8,51 % -7,82 % 70,32 % 47,52 %
Delta 3,22 % 6,28 % 14,68 % -8,90 % -12,89 % -10,44 % -25,82 % - - -
Benchmark* -0,74 % 0,27 % 6,67 % -8,35 % -10,20 % -3,44 % -8,64 % 0,10 % 63,45 % 68,55 %
Delta 3,83 % 7,41 % 15,59 % -8,80 % -10,72 % -11,73 % -25,69 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -7,92 % - - - - - - -
Categoria 2,23 % -2,36 % 11,13 % 28,71 % -0,32 % 18,80 % -13,56 % 0,75 %
Delta -10,15 % - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -8,43 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -33,08 % - -
Categoria -8,61 % -3,02 % 10,76 %
Delta -24,47 % - -
Benchmark* -6,73 % -0,84 % 10,21 %
Delta -26,35 % - -
Rischio
Volatilità 39,58 % - -
Volatilità Categoria 16,10 % 16,07 % 16,72 %
Volatilità Benchmark 17,59 % 17,46 % 17,29 %
Max drawdown -50,09 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 30,33 % - -
Sortino -1,20 - -
VAR 95 -9,92 % - -
VAR 99 -10,43 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,92 - -
TEV 30,46 % - -
Information ratio (IR) -0,87 - -
Up Capture Ratio 1,59 - -
Down Capture Ratio 2,09 - -
Indice Omega 0,72 - -
Reattività
Beta 1,53 - -
46,34 - -
Beta bull 1,60 - -
Beta bear 1,00 - -
Asimmetria
Skewness 0,21 - -
Kurtosis -0,53 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR