Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % -0,36 % 2,54 % 2,71 % 19,77 % 16,24 % 19,20 % 68,46 % - -
Categoria 0,03 % -0,31 % 1,87 % 1,82 % 18,00 % 14,18 % 16,94 % 59,78 % 65,29 % 151,48 %
Delta -0,06 % -0,05 % 0,68 % 0,89 % 1,78 % 2,06 % 2,26 % 8,68 % - -
Benchmark* 0,03 % -0,32 % 2,67 % 2,83 % 19,53 % 16,52 % 19,39 % 71,67 % 86,31 % 192,94 %
Delta -0,06 % -0,04 % -0,13 % -0,12 % 0,24 % -0,28 % -0,18 % -3,21 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,01 % 30,11 % - - - - - -
Categoria 2,71 % 27,16 % 19,59 % -15,98 % 32,83 % 10,80 % 30,79 % -1,77 %
Delta 0,30 % 2,95 % - - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -0,71 % -2,39 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,23 % 17,28 % -
Categoria 18,09 % 15,53 % 9,83 %
Delta 2,14 % 1,75 % -
Benchmark* 20,25 % 18,07 % 12,31 %
Delta -0,02 % -0,79 % -
Rischio
Volatilità 11,52 % 15,03 % -
Volatilità Categoria 10,16 % 13,58 % 14,34 %
Volatilità Benchmark 11,43 % 14,89 % 15,76 %
Max drawdown -8,10 % -23,07 % -
Tempo di recupero 95 j 276 j -
DSR 6,69 % 10,49 % -
Sortino 2,72 1,38 -
VAR 95 -2,41 % -2,68 % -
VAR 99 -2,49 % -7,11 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,58 0,96 -
TEV 0,86 % 1,43 % -
Information ratio (IR) -0,02 -0,55 -
Up Capture Ratio 1,00 0,99 -
Down Capture Ratio 1,01 1,01 -
Indice Omega 1,65 1,45 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
R² 99,44 99,10 -
Beta bull 1,02 1,04 -
Beta bear 0,95 0,98 -
Asimmetria
Skewness 0,14 -0,98 -
Kurtosis -0,56 6,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR