Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,46 % -0,74 % -1,24 % -1,11 % -0,97 % 0,55 % 1,60 % 5,44 % - -
Categoria -0,48 % -0,65 % -1,18 % -0,96 % -1,18 % 0,38 % 1,32 % 4,74 % 0,43 % 13,37 %
Delta 0,02 % -0,10 % -0,06 % -0,15 % 0,21 % 0,16 % 0,28 % 0,70 % - -
Benchmark* -0,36 % -0,61 % -1,27 % -1,36 % -1,60 % 0,35 % 1,21 % 4,25 % -0,53 % 15,15 %
Delta -0,10 % -0,13 % 0,03 % 0,25 % 0,63 % 0,20 % 0,39 % 1,19 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,57 % 9,15 % - - - - - -
Categoria -4,59 % 7,88 % 2,20 % -7,41 % 5,94 % -1,84 % 9,63 % 3,05 %
Delta -0,98 % 1,27 % - - - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta -0,04 % 0,90 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,55 % 2,34 % -
Categoria 2,22 % 2,04 % 0,22 %
Delta 0,34 % 0,30 % -
Benchmark* 2,68 % 1,78 % 0,02 %
Delta -0,13 % 0,56 % -
Rischio
Volatilità 5,28 % 7,26 % -
Volatilità Categoria 4,56 % 6,63 % 6,73 %
Volatilità Benchmark 5,33 % 7,60 % 7,89 %
Max drawdown -3,95 % -10,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,68 % 5,42 % -
Sortino 0,15 -0,10 -
VAR 95 -1,26 % -1,38 % -
VAR 99 -1,40 % -4,47 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 -0,07 -
TEV 2,28 % 2,78 % -
Information ratio (IR) -0,06 0,20 -
Up Capture Ratio 0,89 0,90 -
Down Capture Ratio 0,90 0,86 -
Indice Omega 1,02 0,98 -
Reattività
Beta 0,90 0,89 -
82,39 86,72 -
Beta bull 0,96 1,00 -
Beta bear 0,82 0,85 -
Asimmetria
Skewness 0,03 -0,80 -
Kurtosis -0,46 5,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index