Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,62 % 1,65 % 0,92 % 6,36 % -4,58 % -4,07 % 4,90 % - - -
Categoria 0,53 % 1,31 % 0,72 % 7,28 % -2,01 % -1,48 % 3,77 % 30,49 % 51,55 % 77,91 %
Delta 0,10 % 0,33 % 0,19 % -0,93 % -2,57 % -2,59 % 1,13 % - - -
Benchmark* 0,44 % 1,25 % 1,36 % 8,82 % -3,09 % -2,58 % 5,61 % 47,08 % 87,50 % 132,82 %
Delta 0,18 % 0,40 % -0,45 % -2,46 % -1,49 % -1,49 % -0,70 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,26 % - - - - - - -
Categoria 16,58 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta -0,31 % - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -9,96 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,97 % - -
Categoria 3,40 % 9,20 % 8,84 %
Delta 0,57 % - -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -2,36 % - -
Rischio
Volatilità 16,67 % - -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -18,54 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,59 % - -
Sortino 0,08 - -
VAR 95 -3,68 % - -
VAR 99 -8,40 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,06 - -
TEV 5,34 % - -
Information ratio (IR) -0,44 - -
Up Capture Ratio 0,88 - -
Down Capture Ratio 0,92 - -
Indice Omega 1,05 - -
Reattività
Beta 0,88 - -
91,44 - -
Beta bull 0,93 - -
Beta bear 0,82 - -
Asimmetria
Skewness -0,84 - -
Kurtosis 2,86 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR