Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % 1,16 % 4,25 % 5,00 % 20,01 % 27,90 % 30,74 % 66,28 % - -
Categoria -0,91 % -0,86 % 4,78 % 3,37 % 14,67 % 16,55 % 18,19 % 61,35 % 65,30 % 169,99 %
Delta 0,73 % 2,02 % -0,53 % 1,63 % 5,34 % 11,35 % 12,54 % 4,93 % - -
Benchmark* -1,21 % -1,29 % 5,30 % 3,95 % 16,11 % 18,91 % 20,39 % 72,48 % 85,41 % 214,96 %
Delta 1,03 % 2,44 % -1,05 % 1,05 % 3,90 % 8,99 % 10,34 % -6,20 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,96 % 21,07 % - - - - - -
Categoria 2,72 % 27,25 % 19,58 % -16,01 % 32,77 % 10,57 % 30,64 % -1,82 %
Delta -0,76 % -6,18 % - - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -1,77 % -11,43 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,41 % 16,76 % -
Categoria 16,62 % 16,87 % 10,64 %
Delta 10,79 % -0,11 % -
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta 8,55 % -2,89 % -
Rischio
Volatilità 9,32 % 12,93 % -
Volatilità Categoria 10,29 % 13,51 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -4,95 % -19,10 % -
Tempo di recupero 45 j 410 j -
DSR 4,38 % 9,27 % -
Sortino 5,80 1,50 -
VAR 95 -1,63 % -2,04 % -
VAR 99 -1,97 % -6,42 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,72 1,08 -
TEV 7,50 % 8,03 % -
Information ratio (IR) 1,14 -0,36 -
Up Capture Ratio 0,78 0,69 -
Down Capture Ratio 0,35 0,58 -
Indice Omega 2,52 1,54 -
Reattività
Beta 0,62 0,73 -
R² 57,63 70,68 -
Beta bull 0,72 0,71 -
Beta bear 0,64 0,94 -
Asimmetria
Skewness 0,37 -1,57 -
Kurtosis -0,26 9,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR