Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % 0,47 % -0,24 % -3,84 % -6,81 % -6,52 % 3,15 % - - -
Categoria 0,49 % 1,56 % 0,97 % 2,09 % -7,21 % -6,27 % 3,06 % 38,48 % 82,49 % 132,84 %
Delta -0,18 % -1,09 % -1,21 % -5,93 % 0,40 % -0,25 % 0,09 % - - -
Benchmark* 0,45 % 1,79 % 1,26 % 2,57 % -7,34 % -6,33 % 4,39 % 48,25 % 105,93 % 170,94 %
Delta -0,14 % -1,32 % -1,50 % -6,41 % 0,52 % -0,19 % -1,24 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,07 % - - - - - - -
Categoria 26,70 % 18,94 % -15,70 % 33,02 % 10,27 % 30,60 % -2,01 % 6,13 %
Delta -5,63 % - - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -11,43 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,74 % - -
Categoria 6,62 % 9,58 % 12,33 %
Delta -2,88 % - -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta -4,98 % - -
Rischio
Volatilità 18,36 % - -
Volatilità Categoria 18,74 % 15,67 % 15,06 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -19,10 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,65 % - -
Sortino 0,04 - -
VAR 95 -3,46 % - -
VAR 99 -10,70 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,03 - -
TEV 9,25 % - -
Information ratio (IR) -0,54 - -
Up Capture Ratio 0,70 - -
Down Capture Ratio 0,74 - -
Indice Omega 1,05 - -
Reattività
Beta 0,79 - -
80,32 - -
Beta bull 0,67 - -
Beta bear 0,95 - -
Asimmetria
Skewness -1,55 - -
Kurtosis 5,60 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR