Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,30 % 0,61 % 3,27 % -3,96 % -3,20 % -1,06 % 8,89 % - - -
Categoria -0,32 % 0,63 % 3,37 % -4,25 % -4,89 % -2,89 % 4,63 % 20,92 % 52,06 % 72,34 %
Delta 0,02 % -0,02 % -0,10 % 0,29 % 1,69 % 1,82 % 4,26 % - - -
Benchmark* -0,23 % 1,47 % 4,20 % -5,12 % -5,71 % -4,07 % 8,58 % 35,26 % 87,38 % 124,76 %
Delta -0,07 % -0,86 % -0,93 % 1,16 % 2,51 % 3,01 % 0,31 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,82 % - - - - - - -
Categoria 16,54 % 14,09 % -16,08 % 23,05 % 8,71 % 25,68 % -7,62 % 8,64 %
Delta 3,28 % - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -6,41 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,42 % - -
Categoria 1,26 % 3,98 % 8,46 %
Delta 4,16 % - -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -0,27 % - -
Rischio
Volatilità 14,95 % - -
Volatilità Categoria 13,57 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -18,22 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,94 % - -
Sortino 0,18 - -
VAR 95 -3,37 % - -
VAR 99 -9,23 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,14 - -
TEV 4,77 % - -
Information ratio (IR) -0,06 - -
Up Capture Ratio 0,91 - -
Down Capture Ratio 0,92 - -
Indice Omega 1,04 - -
Reattività
Beta 0,84 - -
93,16 - -
Beta bull 0,72 - -
Beta bear 0,81 - -
Asimmetria
Skewness -1,68 - -
Kurtosis 6,82 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR