Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 0,32 % -0,24 % 0,29 % 0,71 % 1,28 % 1,09 % - - -
Categoria -0,03 % -0,27 % -0,41 % 0,29 % 1,59 % 0,39 % 0,16 % 9,10 % 2,15 % 8,56 %
Delta 0,10 % 0,59 % 0,17 % 0,00 % -0,88 % 0,88 % 0,92 % - - -
Benchmark* 0,02 % -0,67 % -1,01 % -0,51 % 0,33 % -4,93 % -4,93 % -0,71 % -8,67 % 1,66 %
Delta 0,05 % 0,98 % 0,77 % 0,80 % 0,38 % 6,20 % 6,02 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,18 % - - - - - - -
Categoria 5,03 % 5,02 % -9,40 % 1,90 % 0,71 % 7,24 % -1,00 % -2,10 %
Delta -0,85 % - - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -0,28 % - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,51 % - -
Categoria 0,96 % 3,18 % 0,58 %
Delta 0,54 % - -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta 5,52 % - -
Rischio
Volatilità 4,16 % - -
Volatilità Categoria 3,69 % 3,36 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -2,34 % - -
Tempo di recupero 151 j - -
DSR 3,11 % - -
Sortino -0,26 - -
VAR 95 -1,02 % - -
VAR 99 -1,82 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,19 - -
TEV 5,82 % - -
Information ratio (IR) 0,95 - -
Up Capture Ratio 0,40 - -
Down Capture Ratio 0,23 - -
Indice Omega 0,94 - -
Reattività
Beta 0,34 - -
32,49 - -
Beta bull 0,74 - -
Beta bear 0,28 - -
Asimmetria
Skewness -0,30 - -
Kurtosis 2,38 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index