Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,60 % -3,34 % -8,60 % -11,12 % -21,97 % -6,93 % -6,62 % 21,08 % - -
Categoria -0,40 % -0,49 % -0,33 % 1,94 % 6,89 % 11,65 % 11,94 % 51,19 % 35,65 % 106,13 %
Delta -0,20 % -2,85 % -8,26 % -13,05 % -28,86 % -18,58 % -18,56 % -30,11 % - -
Benchmark* -0,31 % -0,14 % 0,25 % 3,75 % 10,75 % 16,69 % 17,66 % 72,44 % 72,85 % 178,00 %
Delta -0,30 % -3,21 % -8,85 % -14,87 % -32,72 % -23,62 % -24,28 % -51,36 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 49,85 % -23,24 % - - - - - -
Categoria 5,65 % 16,54 % 14,14 % -16,29 % 22,84 % 8,70 % 25,54 % -7,75 %
Delta 44,20 % -39,78 % - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 42,78 % -49,46 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,80 % 5,47 % -
Categoria 14,46 % 13,48 % 7,02 %
Delta -3,66 % -8,01 % -
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -8,36 % -13,16 % -
Rischio
Volatilità 24,68 % 23,62 % -
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -28,36 % -38,80 % -
Tempo di recupero - 629 j -
DSR 17,01 % 16,58 % -
Sortino 0,51 0,16 -
VAR 95 -6,91 % -5,69 % -
VAR 99 -7,69 % -7,69 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 0,11 -
TEV 20,21 % 20,10 % -
Information ratio (IR) -0,41 -0,65 -
Up Capture Ratio 1,35 1,01 -
Down Capture Ratio 1,77 1,43 -
Indice Omega 1,22 1,08 -
Reattività
Beta 1,45 0,95 -
R² 36,40 27,70 -
Beta bull 1,07 0,65 -
Beta bear 1,82 0,71 -
Asimmetria
Skewness -0,20 -0,10 -
Kurtosis 0,26 -0,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR