Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,23 % 0,29 % -1,52 % 3,03 % 16,74 % 9,85 % 14,75 % 64,51 % - -
Categoria -0,20 % 1,06 % -0,19 % 1,49 % 14,46 % 11,85 % 15,25 % 46,14 % 38,27 % 96,31 %
Delta -0,03 % -0,77 % -1,33 % 1,54 % 2,29 % -2,00 % -0,50 % 18,37 % - -
Benchmark* 0,19 % 1,16 % 1,21 % 3,71 % 18,78 % 16,09 % 20,66 % 66,98 % 76,14 % 163,47 %
Delta -0,42 % -0,87 % -2,74 % -0,68 % -2,04 % -6,24 % -5,91 % -2,47 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,54 % 17,72 % - - - - - -
Categoria 5,67 % 16,58 % 14,17 % -16,21 % 22,93 % 8,65 % 25,62 % -7,66 %
Delta 9,87 % 1,13 % - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 8,47 % -8,51 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,47 % 16,87 % -
Categoria 16,84 % 12,66 % 6,56 %
Delta 1,63 % 4,21 % -
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta -2,55 % -0,67 % -
Rischio
Volatilità 11,48 % 13,09 % -
Volatilità Categoria 9,26 % 11,02 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -9,51 % -16,17 % -
Tempo di recupero 93 j 126 j -
DSR 6,69 % 8,64 % -
Sortino 2,46 1,62 -
VAR 95 -2,18 % -2,49 % -
VAR 99 -3,21 % -3,63 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,43 1,07 -
TEV 4,97 % 6,11 % -
Information ratio (IR) -0,51 -0,11 -
Up Capture Ratio 0,98 0,97 -
Down Capture Ratio 1,02 0,97 -
Indice Omega 1,63 1,46 -
Reattività
Beta 1,01 0,89 -
R² 81,31 79,44 -
Beta bull 1,09 0,96 -
Beta bear 0,85 0,69 -
Asimmetria
Skewness 0,22 -0,43 -
Kurtosis -0,02 2,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR