Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,46 % 0,28 % -1,47 % -2,76 % -1,21 % -2,30 % -1,95 % 13,98 % - -
Categoria -0,03 % 0,47 % -0,52 % -1,58 % 0,57 % 0,33 % 0,69 % 11,16 % 1,88 % 11,65 %
Delta 0,49 % -0,19 % -0,95 % -1,18 % -1,79 % -2,63 % -2,64 % 2,82 % - -
Benchmark* -0,08 % 0,72 % 0,15 % -1,32 % -0,07 % 0,44 % 0,40 % 4,34 % -9,01 % 3,17 %
Delta 0,53 % -0,44 % -1,62 % -1,44 % -1,15 % -2,74 % -2,35 % 9,65 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,26 % 6,07 % - - - - - -
Categoria 0,72 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta 2,54 % 0,92 % - - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,97 % 1,61 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,12 % 4,15 % -
Categoria 0,51 % 3,23 % 0,28 %
Delta -2,63 % 0,92 % -
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -1,74 % 3,22 % -
Rischio
Volatilità 2,63 % 2,95 % -
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -3,58 % -3,58 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,27 % 1,94 % -
Sortino -1,83 0,69 -
VAR 95 -0,86 % -0,68 % -
VAR 99 -0,94 % -0,94 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,58 0,45 -
TEV 3,44 % 4,91 % -
Information ratio (IR) -0,51 0,66 -
Up Capture Ratio 0,32 0,43 -
Down Capture Ratio 0,47 0,18 -
Indice Omega 0,60 1,20 -
Reattività
Beta 0,32 0,27 -
R² 19,67 29,12 -
Beta bull 0,24 0,30 -
Beta bear -0,03 0,21 -
Asimmetria
Skewness -0,53 0,22 -
Kurtosis 0,32 1,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index