Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % -0,55 % -1,11 % 0,97 % 1,70 % 1,34 % -0,15 % 4,77 % - -
Categoria 0,11 % -0,17 % -0,85 % 1,04 % 0,82 % 1,23 % 2,01 % 11,48 % 2,59 % 11,76 %
Delta -0,25 % -0,38 % -0,26 % -0,07 % 0,87 % 0,11 % -2,17 % -6,71 % - -
Benchmark* 0,29 % -0,55 % -1,13 % 0,99 % 0,97 % 1,04 % 0,77 % 4,58 % -8,49 % 2,91 %
Delta -0,43 % 0,01 % 0,02 % -0,02 % 0,73 % 0,30 % -0,93 % 0,19 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,50 % 4,41 % - - - - - -
Categoria 0,78 % 5,12 % 5,05 % -9,34 % 1,97 % 0,74 % 7,28 % -0,97 %
Delta -5,28 % -0,70 % - - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,21 % -0,04 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,21 % 1,61 % -
Categoria 3,95 % 3,99 % 0,83 %
Delta -0,74 % -2,38 % -
Benchmark* 2,92 % 1,47 % -1,20 %
Delta 0,29 % 0,14 % -
Rischio
Volatilità 4,93 % 5,91 % -
Volatilità Categoria 2,32 % 3,23 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 3,80 % 5,85 % 6,40 %
Max drawdown -2,48 % -7,55 % -
Tempo di recupero 79 j - -
DSR 3,13 % 4,35 % -
Sortino 0,40 -0,30 -
VAR 95 -0,87 % -1,01 % -
VAR 99 -1,72 % -2,97 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 -0,22 -
TEV 2,57 % 2,70 % -
Information ratio (IR) 0,11 0,05 -
Up Capture Ratio 0,99 0,92 -
Down Capture Ratio 0,98 0,91 -
Indice Omega 1,14 0,93 -
Reattività
Beta 1,11 0,90 -
73,56 79,97 -
Beta bull 1,44 1,03 -
Beta bear 1,07 0,81 -
Asimmetria
Skewness 0,82 -0,31 -
Kurtosis 3,98 3,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index