Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % 0,53 % 0,91 % 0,16 % 1,51 % 1,51 % 1,91 % 3,95 % - -
Categoria 0,00 % 0,57 % 1,11 % 1,04 % 1,69 % 1,47 % 3,39 % 11,71 % 3,74 % 11,91 %
Delta -0,14 % -0,04 % -0,20 % -0,87 % -0,19 % 0,04 % -1,48 % -7,76 % - -
Benchmark* -0,05 % 0,34 % 1,08 % -0,21 % 1,30 % 1,19 % 1,31 % 3,18 % -6,28 % 3,12 %
Delta -0,09 % 0,20 % -0,17 % 0,38 % 0,20 % 0,32 % 0,60 % 0,77 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,50 % 4,41 % - - - - - -
Categoria 0,79 % 5,09 % 5,03 % -9,38 % 1,93 % 0,73 % 7,27 % -1,02 %
Delta -5,29 % -0,68 % - - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,21 % -0,04 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,40 % 0,53 % -
Categoria 2,76 % 3,46 % 0,82 %
Delta -2,36 % -2,93 % -
Benchmark* 0,06 % 0,23 % -1,00 %
Delta 0,34 % 0,29 % -
Rischio
Volatilità 4,78 % 5,89 % -
Volatilità Categoria 2,24 % 3,22 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,87 % 6,44 %
Max drawdown -2,48 % -7,55 % -
Tempo di recupero 79 j - -
DSR 3,17 % 4,40 % -
Sortino -0,49 -0,55 -
VAR 95 -0,87 % -1,01 % -
VAR 99 -1,72 % -2,97 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,33 -0,41 -
TEV 2,34 % 2,63 % -
Information ratio (IR) 0,15 0,11 -
Up Capture Ratio 1,00 0,93 -
Down Capture Ratio 0,97 0,90 -
Indice Omega 0,89 0,88 -
Reattività
Beta 1,11 0,90 -
76,61 81,00 -
Beta bull 1,48 1,02 -
Beta bear 1,06 0,82 -
Asimmetria
Skewness 1,09 -0,29 -
Kurtosis 5,20 3,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index