Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,12 % -4,05 % -3,29 % -3,23 % -3,22 % -0,68 % - - -
Categoria 0,00 % 0,05 % 0,23 % 0,88 % 1,14 % 1,18 % 4,41 % 13,82 % 11,54 % 8,94 %
Delta 0,03 % 0,07 % -4,29 % -4,17 % -4,37 % -4,40 % -5,10 % - - -
Benchmark* -0,15 % -0,18 % 0,16 % 2,09 % 0,81 % 0,94 % 4,25 % 4,90 % -8,18 % -1,02 %
Delta 0,18 % 0,30 % -4,22 % -5,38 % -4,04 % -4,16 % -4,93 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,36 % - - - - - - -
Categoria 4,42 % 7,07 % -7,79 % 1,94 % -0,31 % 5,97 % -3,39 % 1,93 %
Delta -6,77 % - - - - - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta -4,93 % - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,35 % - -
Categoria 4,77 % 3,33 % 2,53 %
Delta -5,12 % - -
Benchmark* 5,28 % 0,74 % -1,49 %
Delta -5,64 % - -
Rischio
Volatilità 4,42 % - -
Volatilità Categoria 1,62 % 2,86 % 2,69 %
Volatilità Benchmark 3,96 % 5,75 % 5,26 %
Max drawdown -4,18 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,23 % - -
Sortino -0,82 - -
VAR 95 -0,44 % - -
VAR 99 -3,90 % - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,78 - -
TEV 4,61 % - -
Information ratio (IR) -1,22 - -
Up Capture Ratio 0,42 - -
Down Capture Ratio 0,71 - -
Indice Omega 0,64 - -
Reattività
Beta 0,44 - -
15,88 - -
Beta bull 0,37 - -
Beta bear 0,21 - -
Asimmetria
Skewness -5,07 - -
Kurtosis 31,69 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index