Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,73 % -5,49 % -4,27 % -3,13 % -10,61 % -5,65 % -12,65 % - - -
Categoria -1,68 % -3,24 % -1,76 % 0,83 % -1,55 % 3,31 % -0,63 % 9,38 % 40,57 % 64,60 %
Delta -0,05 % -2,25 % -2,52 % -3,95 % -9,06 % -8,96 % -12,03 % - - -
Benchmark* -0,35 % -6,89 % -5,55 % -4,48 % -8,55 % -3,87 % -14,54 % 6,11 % 42,54 % 62,54 %
Delta -1,38 % 1,40 % 1,27 % 1,35 % -2,06 % -1,78 % 1,89 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,99 % - - - - - - -
Categoria 6,10 % 10,05 % -23,85 % 25,93 % 23,25 % 27,83 % -9,97 % 9,51 %
Delta -2,11 % - - - - - - -
Benchmark* -1,88 % 16,50 % -12,52 % 29,07 % 16,08 % 22,26 % -7,90 % 10,39 %
Delta 5,87 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI Nordic Countries NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -11,50 % - -
Categoria 0,59 % 3,50 % 7,41 %
Delta -12,09 % - -
Benchmark* -14,82 % 2,06 % 7,42 %
Delta 3,32 % - -
Rischio
Volatilità 15,40 % - -
Volatilità Categoria 14,19 % 14,72 % 16,27 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 16,53 % 17,34 %
Max drawdown -23,89 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,26 % - -
Sortino -1,17 - -
VAR 95 -3,28 % - -
VAR 99 -7,97 % - -
Benchmark*: MSCI Nordic Countries NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,93 - -
TEV 7,85 % - -
Information ratio (IR) 0,42 - -
Up Capture Ratio 0,76 - -
Down Capture Ratio 0,78 - -
Indice Omega 0,84 - -
Reattività
Beta 0,72 - -
87,05 - -
Beta bull 0,74 - -
Beta bear 0,63 - -
Asimmetria
Skewness -0,79 - -
Kurtosis 2,34 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Nordici è MSCI Nordic Countries NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Nordic Countries NR