Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % 2,50 % 6,68 % -6,70 % -3,63 % -0,96 % -3,90 % - - -
Categoria 0,70 % 3,42 % 9,06 % -1,13 % 4,38 % 5,58 % 3,86 % 15,37 % 68,81 % 66,18 %
Delta -0,39 % -0,92 % -2,38 % -5,57 % -8,01 % -6,54 % -7,76 % - - -
Benchmark* 0,48 % 2,91 % 9,04 % -4,60 % -2,44 % 2,47 % -9,53 % 19,38 % 70,96 % 70,42 %
Delta -0,17 % -0,41 % -2,35 % -2,10 % -1,19 % -3,43 % 5,64 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,99 % - - - - - - -
Categoria 6,10 % 10,04 % -23,96 % 26,01 % 23,26 % 27,82 % -10,00 % 9,55 %
Delta -2,11 % - - - - - - -
Benchmark* -1,88 % 16,50 % -12,52 % 29,07 % 16,08 % 22,26 % -7,90 % 10,39 %
Delta 5,87 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI Nordic Countries NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,69 % - -
Categoria 2,22 % 0,93 % 9,96 %
Delta -5,91 % - -
Benchmark* -10,83 % 2,40 % 9,85 %
Delta 7,14 % - -
Rischio
Volatilità 15,33 % - -
Volatilità Categoria 13,81 % 16,06 % 16,93 %
Volatilità Benchmark 19,28 % 17,20 % 17,72 %
Max drawdown -23,89 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,42 % - -
Sortino -0,56 - -
VAR 95 -3,45 % - -
VAR 99 -7,97 % - -
Benchmark*: MSCI Nordic Countries NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,45 - -
TEV 8,05 % - -
Information ratio (IR) 0,89 - -
Up Capture Ratio 0,83 - -
Down Capture Ratio 0,72 - -
Indice Omega 0,86 - -
Reattività
Beta 0,73 - -
84,06 - -
Beta bull 0,73 - -
Beta bear 0,69 - -
Asimmetria
Skewness -0,95 - -
Kurtosis 2,42 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Nordici è MSCI Nordic Countries NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Nordic Countries NR