Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,32 % 0,43 % -2,67 % -3,18 % -11,31 % -1,64 % -5,39 % 134,43 % - -
Categoria -1,26 % -1,16 % -1,89 % -2,64 % -1,27 % 11,50 % 12,57 % 57,04 % 53,72 % 133,48 %
Delta 0,94 % 1,59 % -0,78 % -0,54 % -10,04 % -13,14 % -17,96 % 77,38 % - -
Benchmark* -1,04 % -0,80 % -0,66 % -3,80 % 0,06 % 12,18 % 12,35 % 68,91 % 69,34 % 150,92 %
Delta 0,72 % 1,23 % -2,01 % 0,62 % -11,37 % -13,82 % -17,74 % 65,52 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 49,26 % 52,67 % - - - - - -
Categoria 14,72 % 10,09 % 12,14 % -6,64 % 26,20 % 7,58 % 26,64 % -10,91 %
Delta 34,54 % 42,58 % - - - - - -
Benchmark* 10,46 % 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 %
Delta 38,80 % 32,34 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,65 % 33,85 % -
Categoria 15,08 % 14,90 % 10,02 %
Delta -22,73 % 18,95 % -
Benchmark* 13,91 % 17,67 % 12,11 %
Delta -21,56 % 16,19 % -
Rischio
Volatilità 34,26 % 24,89 % -
Volatilità Categoria 13,05 % 12,68 % 13,23 %
Volatilità Benchmark 13,44 % 14,25 % 14,59 %
Max drawdown -23,61 % -23,61 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 20,93 % 14,09 % -
Sortino -0,46 2,20 -
VAR 95 -6,36 % -4,92 % -
VAR 99 -7,63 % -6,87 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,28 1,25 -
TEV 28,84 % 20,61 % -
Information ratio (IR) -0,75 0,79 -
Up Capture Ratio 1,53 1,30 -
Down Capture Ratio 2,22 0,98 -
Indice Omega 1,00 1,59 -
Reattività
Beta 1,45 0,98 -
R² 32,19 31,48 -
Beta bull 1,29 1,13 -
Beta bear -0,41 0,46 -
Asimmetria
Skewness 0,93 0,67 -
Kurtosis 0,95 2,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR