Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,39 % 4,24 % 0,29 % 6,40 % 31,86 % 44,48 % 66,40 % - - -
Categoria 0,22 % 1,38 % 1,26 % 4,07 % 3,33 % 8,71 % 13,18 % 27,06 % 78,19 % 105,29 %
Delta 0,17 % 2,86 % -0,96 % 2,33 % 28,53 % 35,77 % 53,22 % - - -
Benchmark* 0,24 % 0,75 % -0,15 % 3,70 % 4,39 % 7,85 % 15,54 % 49,20 % 98,36 % 132,61 %
Delta 0,15 % 3,50 % 0,44 % 2,70 % 27,47 % 36,63 % 50,86 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 52,67 % - - - - - - -
Categoria 9,38 % 11,45 % -6,05 % 26,30 % 7,73 % 26,15 % -11,09 % 11,81 %
Delta 43,29 % - - - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta 32,34 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 70,06 % - -
Categoria 9,44 % 8,12 % 13,28 %
Delta 60,62 % - -
Benchmark* 14,09 % 14,61 % 16,81 %
Delta 55,97 % - -
Rischio
Volatilità 20,90 % - -
Volatilità Categoria 15,21 % 13,40 % 14,00 %
Volatilità Benchmark 18,28 % 14,79 % 15,14 %
Max drawdown -11,28 % - -
Tempo di recupero 36 j - -
DSR 10,95 % - -
Sortino 6,14 - -
VAR 95 -4,37 % - -
VAR 99 -6,56 % - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,22 - -
TEV 16,62 % - -
Information ratio (IR) 3,37 - -
Up Capture Ratio 1,09 - -
Down Capture Ratio 0,17 - -
Indice Omega 2,62 - -
Reattività
Beta 0,74 - -
41,90 - -
Beta bull 1,17 - -
Beta bear 0,69 - -
Asimmetria
Skewness 0,19 - -
Kurtosis 1,69 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR