Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,66 % -0,95 % 4,56 % 17,63 % 36,39 % 36,19 % 64,42 % - - -
Categoria -0,27 % -0,02 % 1,27 % 3,43 % 0,77 % 4,66 % 6,88 % 25,77 % 86,15 % 91,28 %
Delta 0,93 % -0,94 % 3,29 % 14,20 % 35,62 % 31,53 % 57,54 % - - -
Benchmark* -0,03 % -0,61 % 1,05 % 5,37 % 0,63 % 4,04 % 12,71 % 56,17 % 108,52 % 113,76 %
Delta 0,69 % -0,34 % 3,51 % 12,26 % 35,76 % 32,15 % 51,71 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 52,67 % - - - - - - -
Categoria 9,43 % 11,43 % -6,07 % 26,28 % 7,42 % 26,05 % -10,90 % 11,67 %
Delta 43,24 % - - - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta 32,34 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 62,91 % - -
Categoria 5,16 % 6,58 % 13,18 %
Delta 57,75 % - -
Benchmark* 12,47 % 14,97 % 15,69 %
Delta 50,44 % - -
Rischio
Volatilità 20,90 % - -
Volatilità Categoria 15,35 % 14,40 % 14,40 %
Volatilità Benchmark 18,13 % 15,64 % 15,64 %
Max drawdown -11,28 % - -
Tempo di recupero 36 j - -
DSR 11,11 % - -
Sortino 5,38 - -
VAR 95 -4,37 % - -
VAR 99 -6,56 % - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,86 - -
TEV 16,36 % - -
Information ratio (IR) 3,08 - -
Up Capture Ratio 1,06 - -
Down Capture Ratio 0,16 - -
Indice Omega 2,41 - -
Reattività
Beta 0,76 - -
43,12 - -
Beta bull 1,30 - -
Beta bear 0,68 - -
Asimmetria
Skewness 0,25 - -
Kurtosis 1,72 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR