Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,77 % 2,20 % 4,04 % 18,07 % 34,88 % 37,51 % 66,46 % - - -
Categoria 0,05 % 0,32 % 4,53 % 0,77 % 0,57 % 4,73 % 6,74 % 21,91 % 75,78 % 92,61 %
Delta 0,72 % 1,88 % -0,50 % 17,30 % 34,31 % 32,79 % 59,73 % - - -
Benchmark* -0,43 % -0,39 % 4,60 % 2,63 % -0,39 % 4,23 % 13,09 % 51,13 % 94,04 % 114,67 %
Delta 1,20 % 2,59 % -0,57 % 15,44 % 35,26 % 33,28 % 53,37 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 53,13 % - - - - - - -
Categoria 9,43 % 11,43 % -6,07 % 26,28 % 7,42 % 26,05 % -10,90 % 11,67 %
Delta 43,69 % - - - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta 32,80 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 62,78 % - -
Categoria 5,16 % 6,58 % 13,18 %
Delta 57,62 % - -
Benchmark* 12,47 % 14,97 % 15,69 %
Delta 50,30 % - -
Rischio
Volatilità 20,93 % - -
Volatilità Categoria 15,35 % 14,40 % 14,40 %
Volatilità Benchmark 18,13 % 15,64 % 15,64 %
Max drawdown -10,95 % - -
Tempo di recupero 35 j - -
DSR 11,12 % - -
Sortino 5,37 - -
VAR 95 -4,14 % - -
VAR 99 -5,84 % - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,85 - -
TEV 17,19 % - -
Information ratio (IR) 2,93 - -
Up Capture Ratio 1,00 - -
Down Capture Ratio 0,08 - -
Indice Omega 2,33 - -
Reattività
Beta 0,72 - -
38,53 - -
Beta bull 1,29 - -
Beta bear 0,67 - -
Asimmetria
Skewness 0,23 - -
Kurtosis 1,26 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR