Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % -0,70 % -2,32 % 4,79 % 21,73 % 43,00 % 65,99 % - - -
Categoria 0,06 % -1,39 % 0,98 % 2,16 % 3,17 % 7,19 % 11,81 % 30,30 % 75,26 % 100,60 %
Delta -0,24 % 0,69 % -3,31 % 2,64 % 18,56 % 35,81 % 54,18 % - - -
Benchmark* -0,20 % -2,45 % -1,52 % 0,51 % 2,91 % 5,21 % 11,93 % 50,39 % 93,82 % 126,03 %
Delta 0,02 % 1,75 % -0,80 % 4,29 % 18,82 % 37,79 % 54,06 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 53,13 % - - - - - - -
Categoria 9,38 % 11,45 % -6,05 % 26,30 % 7,73 % 26,15 % -11,09 % 11,81 %
Delta 43,75 % - - - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta 32,80 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 59,82 % - -
Categoria 11,44 % 9,24 % 12,27 %
Delta 48,38 % - -
Benchmark* 12,50 % 14,96 % 14,76 %
Delta 47,31 % - -
Rischio
Volatilità 20,48 % - -
Volatilità Categoria 14,94 % 13,17 % 13,93 %
Volatilità Benchmark 18,05 % 14,55 % 14,98 %
Max drawdown -10,95 % - -
Tempo di recupero 35 j - -
DSR 10,64 % - -
Sortino 5,37 - -
VAR 95 -4,14 % - -
VAR 99 -5,84 % - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,79 - -
TEV 17,35 % - -
Information ratio (IR) 2,73 - -
Up Capture Ratio 1,01 - -
Down Capture Ratio 0,14 - -
Indice Omega 2,37 - -
Reattività
Beta 0,68 - -
36,08 - -
Beta bull 1,10 - -
Beta bear 0,61 - -
Asimmetria
Skewness 0,34 - -
Kurtosis 1,59 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR