Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,34 % 0,44 % -2,55 % -3,29 % -11,13 % -1,62 % -5,13 % 134,53 % - -
Categoria -1,26 % -1,16 % -1,89 % -2,64 % -1,27 % 11,50 % 12,57 % 57,04 % 53,72 % 133,48 %
Delta 0,92 % 1,60 % -0,65 % -0,65 % -9,85 % -13,12 % -17,70 % 77,48 % - -
Benchmark* -1,04 % -0,80 % -0,66 % -3,80 % 0,06 % 12,18 % 12,35 % 68,91 % 69,34 % 150,92 %
Delta 0,70 % 1,23 % -1,89 % 0,51 % -11,18 % -13,80 % -17,48 % 65,62 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 48,84 % 53,13 % - - - - - -
Categoria 14,72 % 10,09 % 12,14 % -6,64 % 26,20 % 7,58 % 26,64 % -10,91 %
Delta 34,12 % 43,03 % - - - - - -
Benchmark* 10,46 % 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 %
Delta 38,38 % 32,80 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,61 % 33,81 % -
Categoria 15,08 % 14,90 % 10,02 %
Delta -22,69 % 18,91 % -
Benchmark* 13,91 % 17,67 % 12,11 %
Delta -21,52 % 16,15 % -
Rischio
Volatilità 33,98 % 24,82 % -
Volatilità Categoria 13,05 % 12,68 % 13,23 %
Volatilità Benchmark 13,44 % 14,25 % 14,59 %
Max drawdown -23,51 % -23,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 20,48 % 13,92 % -
Sortino -0,47 2,23 -
VAR 95 -6,03 % -4,89 % -
VAR 99 -6,80 % -6,78 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,28 1,25 -
TEV 28,66 % 20,76 % -
Information ratio (IR) -0,75 0,78 -
Up Capture Ratio 1,50 1,28 -
Down Capture Ratio 2,18 0,94 -
Indice Omega 1,00 1,58 -
Reattività
Beta 1,42 0,96 -
R² 31,66 30,12 -
Beta bull 1,26 1,10 -
Beta bear -0,37 0,46 -
Asimmetria
Skewness 1,02 0,72 -
Kurtosis 1,18 2,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR