Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,55 % 10,24 % 6,81 % 30,96 % 62,03 % 56,18 % 104,92 % 73,53 % - -
Categoria -0,06 % 0,67 % 4,07 % 7,35 % 25,82 % 19,41 % 57,81 % 54,26 % 87,11 % 121,31 %
Delta 0,61 % 9,57 % 2,73 % 23,61 % 36,21 % 36,77 % 47,11 % 19,26 % - -
Benchmark* -0,49 % -1,81 % 5,47 % 3,28 % 20,47 % 14,29 % 33,13 % 39,98 % 47,66 % 108,82 %
Delta 1,03 % 12,06 % 1,34 % 27,68 % 41,56 % 41,89 % 71,79 % 33,55 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,30 % -2,26 % - - - - - -
Categoria 25,70 % 2,38 % -1,98 % 11,19 % 28,49 % 0,08 % 19,15 % -13,44 %
Delta -30,00 % -4,64 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -15,52 % -2,77 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 52,79 % 15,81 % -
Categoria 44,77 % 13,57 % 12,90 %
Delta 8,01 % 2,24 % -
Benchmark* 23,05 % 9,54 % 8,11 %
Delta 29,73 % 6,27 % -
Rischio
Volatilità 37,12 % 31,10 % -
Volatilità Categoria 15,46 % 13,67 % 15,03 %
Volatilità Benchmark 19,10 % 15,77 % 16,84 %
Max drawdown -27,33 % -43,44 % -
Tempo di recupero 209 j 862 j -
DSR 27,17 % 22,04 % -
Sortino 1,87 0,58 -
VAR 95 -6,51 % -6,51 % -
VAR 99 -22,22 % -8,28 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,37 0,41 -
TEV 30,32 % 26,66 % -
Information ratio (IR) 0,98 0,24 -
Up Capture Ratio 1,40 1,14 -
Down Capture Ratio 0,76 0,89 -
Indice Omega 1,68 1,23 -
Reattività
Beta 1,13 1,02 -
33,74 26,52 -
Beta bull 0,77 0,77 -
Beta bear 1,42 1,20 -
Asimmetria
Skewness -1,73 -0,80 -
Kurtosis 6,66 3,91 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR