Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % 0,27 % 2,87 % 2,68 % 6,63 % -2,96 % -5,14 % - - -
Categoria -0,46 % -0,99 % 1,22 % 3,01 % 10,22 % 2,35 % 0,30 % 50,86 % 74,13 % 141,28 %
Delta 0,36 % 1,26 % 1,64 % -0,32 % -3,59 % -5,31 % -5,44 % - - -
Benchmark* -0,37 % -1,34 % 0,81 % 3,12 % 11,57 % 3,24 % 1,45 % 63,89 % 96,05 % 181,11 %
Delta 0,27 % 1,61 % 2,06 % -0,44 % -4,94 % -6,20 % -6,59 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,91 % - - - - - - -
Categoria 26,66 % 19,02 % -15,74 % 32,96 % 10,37 % 30,59 % -1,95 % 6,10 %
Delta -8,75 % - - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -14,60 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,05 % - -
Categoria 2,07 % 13,08 % 12,18 %
Delta -9,13 % - -
Benchmark* 4,39 % 15,99 % 15,10 %
Delta -11,44 % - -
Rischio
Volatilità 16,58 % - -
Volatilità Categoria 16,56 % 13,67 % 14,30 %
Volatilità Benchmark 18,45 % 14,98 % 15,82 %
Max drawdown -21,28 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,03 % - -
Sortino -0,67 - -
VAR 95 -5,07 % - -
VAR 99 -9,94 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,56 - -
TEV 7,58 % - -
Information ratio (IR) -1,51 - -
Up Capture Ratio 0,60 - -
Down Capture Ratio 0,84 - -
Indice Omega 0,81 - -
Reattività
Beta 0,82 - -
83,14 - -
Beta bull 0,79 - -
Beta bear 0,91 - -
Asimmetria
Skewness -1,68 - -
Kurtosis 6,40 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR