Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % 2,06 % 1,46 % 3,91 % 8,83 % 4,43 % 2,42 % - - -
Categoria 0,04 % 1,67 % 0,57 % 3,08 % 8,40 % 5,72 % 5,05 % 40,28 % 46,07 % 81,73 %
Delta -0,19 % 0,39 % 0,88 % 0,84 % 0,43 % -1,29 % -2,63 % - - -
Benchmark* -0,13 % 2,25 % 0,57 % 4,61 % 12,04 % 7,76 % 5,85 % 61,74 % 87,47 % 143,83 %
Delta -0,03 % -0,19 % 0,89 % -0,70 % -3,21 % -3,33 % -3,43 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,91 % - - - - - - -
Categoria 16,47 % 14,26 % -16,13 % 22,90 % 8,71 % 25,59 % -7,67 % 8,70 %
Delta 2,44 % - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -7,31 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,18 % - -
Categoria 4,37 % 10,00 % 8,18 %
Delta -3,19 % - -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta -5,66 % - -
Rischio
Volatilità 15,22 % - -
Volatilità Categoria 13,08 % 11,12 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -20,02 % - -
Tempo di recupero 319 j - -
DSR 12,07 % - -
Sortino -0,09 - -
VAR 95 -2,21 % - -
VAR 99 -9,04 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 - -
TEV 3,90 % - -
Information ratio (IR) -1,45 - -
Up Capture Ratio 0,86 - -
Down Capture Ratio 0,99 - -
Indice Omega 1,00 - -
Reattività
Beta 0,91 - -
94,36 - -
Beta bull 1,00 - -
Beta bear 0,83 - -
Asimmetria
Skewness -1,48 - -
Kurtosis 6,32 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR