Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,41 % 1,79 % 3,48 % 3,36 % -8,72 % -7,41 % 2,25 % - - -
Categoria -1,39 % 0,11 % 1,89 % 8,35 % -6,30 % -3,37 % 6,93 % 31,74 % 82,96 % 145,65 %
Delta 0,98 % 1,69 % 1,58 % -4,99 % -2,42 % -4,03 % -4,67 % - - -
Benchmark* -1,28 % 0,41 % 2,57 % 9,60 % -5,57 % -2,76 % 9,97 % 40,99 % 107,01 % 187,59 %
Delta 0,87 % 1,39 % 0,91 % -6,25 % -3,15 % -4,65 % -7,72 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,04 % - - - - - - -
Categoria 26,69 % 18,94 % -15,69 % 32,95 % 10,34 % 30,61 % -1,99 % 6,06 %
Delta -4,65 % - - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -10,47 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,66 % - -
Categoria 3,74 % 12,23 % 12,34 %
Delta -5,40 % - -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta -7,15 % - -
Rischio
Volatilità 13,62 % - -
Volatilità Categoria 18,66 % 14,92 % 14,79 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -17,06 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,40 % - -
Sortino -0,41 - -
VAR 95 -2,75 % - -
VAR 99 -8,33 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,34 - -
TEV 8,99 % - -
Information ratio (IR) -0,80 - -
Up Capture Ratio 0,46 - -
Down Capture Ratio 0,54 - -
Indice Omega 0,90 - -
Reattività
Beta 0,62 - -
89,28 - -
Beta bull 0,59 - -
Beta bear 0,80 - -
Asimmetria
Skewness -1,97 - -
Kurtosis 7,57 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR