Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,51 % -0,18 % 4,85 % 8,29 % 6,34 % 8,29 % -0,88 % -21,61 % - -
Categoria -2,07 % -0,87 % 6,26 % 5,86 % 0,27 % 5,57 % -19,27 % -42,83 % -57,81 % -80,62 %
Delta 1,56 % 0,69 % -1,41 % 2,43 % 6,08 % 2,72 % 18,39 % 21,23 % - -
Benchmark* 1,05 % 0,43 % -2,52 % -2,28 % 2,72 % -2,17 % 12,63 % 40,33 % 54,01 % 87,97 %
Delta -1,56 % -0,61 % 7,37 % 10,57 % 3,62 % 10,46 % -13,51 % -61,93 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -17,24 % -10,29 % - - - - - -
Categoria -30,10 % -13,29 % -24,82 % 11,97 % -30,79 % -28,35 % -36,03 % 18,61 %
Delta 12,86 % 3,00 % - - - - - -
Benchmark* 24,05 % 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 %
Delta -41,29 % -19,46 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -9,44 % -11,53 % -
Categoria -26,64 % -21,61 % -19,66 %
Delta 17,20 % 10,08 % -
Benchmark* 18,86 % 15,48 % 12,35 %
Delta -28,30 % -27,00 % -
Rischio
Volatilità 15,76 % 14,29 % -
Volatilità Categoria 22,51 % 21,47 % 24,09 %
Volatilità Benchmark 14,49 % 13,57 % 15,35 %
Max drawdown -21,19 % -36,43 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,97 % 10,68 % -
Sortino -1,05 -1,36 -
VAR 95 -3,64 % -3,63 % -
VAR 99 -4,65 % -4,24 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,73 -1,02 -
TEV 29,64 % 27,42 % -
Information ratio (IR) -0,95 -0,98 -
Up Capture Ratio -0,90 -0,96 -
Down Capture Ratio -1,16 -1,08 -
Indice Omega 0,77 0,70 -
Reattività
Beta -1,00 -0,99 -
84,84 87,69 -
Beta bull -1,07 -0,92 -
Beta bear -0,91 -0,96 -
Asimmetria
Skewness 1,01 0,55 -
Kurtosis 3,63 1,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Bear è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR