Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,34 % 0,85 % 0,89 % -1,95 % -0,51 % 0,31 % -0,60 % 12,40 % - -
Categoria -0,12 % 0,05 % 0,44 % 0,05 % 3,31 % 5,17 % 6,30 % 27,05 % 17,70 % 42,15 %
Delta 0,46 % 0,80 % 0,45 % -2,00 % -3,82 % -4,86 % -6,90 % -14,65 % - -
Benchmark* 0,14 % 0,36 % 2,06 % 2,19 % 7,53 % 9,61 % 10,08 % 33,55 % 29,87 % 76,53 %
Delta 0,20 % 0,49 % -1,17 % -4,14 % -8,04 % -9,30 % -10,68 % -21,14 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,61 % -0,40 % - - - - - -
Categoria 6,49 % 8,25 % 8,07 % -11,79 % 10,06 % 3,19 % 13,06 % -7,73 %
Delta -7,11 % -8,65 % - - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta -1,96 % -15,45 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,95 % 3,41 % -
Categoria 6,90 % 8,16 % 3,44 %
Delta -7,85 % -4,75 % -
Benchmark* 9,10 % 9,66 % 5,25 %
Delta -10,05 % -6,25 % -
Rischio
Volatilità 7,04 % 9,33 % -
Volatilità Categoria 6,08 % 6,12 % 6,40 %
Volatilità Benchmark 5,98 % 7,83 % 8,19 %
Max drawdown -6,81 % -10,53 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,52 % 6,80 % -
Sortino -0,54 0,09 -
VAR 95 -1,12 % -2,09 % -
VAR 99 -4,29 % -4,29 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,43 0,06 -
TEV 6,57 % 8,88 % -
Information ratio (IR) -1,53 -0,70 -
Up Capture Ratio 0,46 0,74 -
Down Capture Ratio 0,80 0,95 -
Indice Omega 0,88 1,04 -
Reattività
Beta 0,59 0,57 -
R² 24,99 22,63 -
Beta bull 0,70 0,56 -
Beta bear 0,25 0,11 -
Asimmetria
Skewness -1,21 -0,40 -
Kurtosis 6,24 1,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market