Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % 2,09 % 5,73 % 7,34 % 11,64 % 3,74 % 31,16 % 52,90 % 78,01 % 92,80 %
Categoria 0,05 % 1,06 % 3,84 % 8,28 % 12,06 % 2,21 % 25,04 % 45,68 % 71,74 % 63,20 %
Delta 0,20 % 1,03 % 1,89 % -0,94 % -0,41 % 1,54 % 6,12 % 7,21 % 6,27 % 29,60 %
Benchmark* 0,15 % 0,00 % 3,09 % 9,22 % 15,01 % 1,19 % 32,14 % 59,57 % 96,86 % 81,54 %
Delta 0,09 % 2,09 % 2,64 % -1,88 % -3,37 % 2,55 % -0,98 % -6,67 % -18,85 % 11,27 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 27,79 % 9,17 % 11,47 % -4,57 % 18,27 % 3,74 % 25,18 % -15,18 %
Categoria 22,97 % 7,49 % 14,39 % -6,57 % 23,10 % -7,66 % 21,16 % -15,26 %
Delta 4,82 % 1,68 % -2,91 % 2,00 % -4,83 % 11,40 % 4,02 % 0,07 %
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta -3,10 % -1,68 % -4,02 % -3,15 % -4,40 % 16,83 % 5,53 % -3,29 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,79 % 15,86 % 11,91 %
Categoria 22,97 % 14,77 % 11,70 %
Delta 4,82 % 1,08 % 0,21 %
Benchmark* 30,89 % 18,78 % 15,17 %
Delta -3,10 % -2,92 % -3,26 %
Rischio
Volatilità 12,63 % 11,69 % -
Volatilità Categoria 14,31 % 12,96 % 13,87 %
Volatilità Benchmark 14,37 % 12,96 % 13,85 %
Max drawdown -13,05 % -13,05 % -
Tempo di recupero 57 j 57 j -
DSR 8,90 % 8,11 % -
Sortino 2,87 1,58 -
VAR 95 -1,94 % -2,16 % -
VAR 99 -7,26 % -5,79 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,03 1,10 -
TEV 5,77 % 5,20 % -
Information ratio (IR) -0,54 -0,56 -
Up Capture Ratio 0,87 0,85 -
Down Capture Ratio 0,82 0,84 -
Indice Omega 1,98 1,46 -
Reattività
Beta 0,81 0,83 -
84,02 83,93 -
Beta bull 0,76 0,80 -
Beta bear 0,79 0,81 -
Asimmetria
Skewness -1,61 -0,85 -
Kurtosis 6,14 3,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR