Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,48 % 1,12 % 3,71 % 4,59 % 8,05 % 25,51 % 25,66 % 54,64 % 73,40 % 89,27 %
Categoria 0,19 % 0,78 % 4,22 % 6,47 % 9,37 % 20,87 % 20,52 % 50,27 % 71,03 % 62,98 %
Delta 0,30 % 0,34 % -0,51 % -1,88 % -1,31 % 4,63 % 5,14 % 4,37 % 2,36 % 26,29 %
Benchmark* 0,79 % 1,23 % 4,87 % 8,64 % 12,95 % 28,77 % 28,33 % 66,93 % 97,89 % 83,70 %
Delta -0,31 % -0,11 % -1,16 % -4,05 % -4,89 % -3,26 % -2,67 % -12,29 % -24,49 % 5,58 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,17 % 11,47 % -4,57 % 18,27 % 3,74 % 25,18 % -15,18 % 8,26 %
Categoria 7,49 % 14,39 % -6,57 % 23,10 % -7,66 % 21,16 % -15,26 % 9,79 %
Delta 1,68 % -2,91 % 2,00 % -4,83 % 11,40 % 4,02 % 0,07 % -1,54 %
Benchmark* 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 % 8,33 %
Delta -1,68 % -4,02 % -3,15 % -4,40 % 16,83 % 5,53 % -3,29 % -0,07 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,20 % 13,65 % 11,49 %
Categoria 19,18 % 12,73 % 11,60 %
Delta 4,02 % 0,92 % -0,11 %
Benchmark* 26,44 % 16,90 % 14,84 %
Delta -3,23 % -3,25 % -3,36 %
Rischio
Volatilità 12,83 % 11,83 % -
Volatilità Categoria 14,70 % 13,11 % 13,93 %
Volatilità Benchmark 14,59 % 13,12 % 13,88 %
Max drawdown -13,05 % -13,05 % -
Tempo di recupero 57 j 57 j -
DSR 9,17 % 8,26 % -
Sortino 2,28 1,28 -
VAR 95 -2,16 % -2,29 % -
VAR 99 -7,26 % -5,79 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,63 0,90 -
TEV 5,67 % 5,20 % -
Information ratio (IR) -0,57 -0,63 -
Up Capture Ratio 0,87 0,85 -
Down Capture Ratio 0,86 0,86 -
Indice Omega 1,75 1,38 -
Reattività
Beta 0,81 0,83 -
85,08 84,34 -
Beta bull 0,74 0,80 -
Beta bear 0,78 0,79 -
Asimmetria
Skewness -1,50 -0,79 -
Kurtosis 5,43 3,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR