Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 0,14 % 0,39 % -0,54 % 0,93 % 0,60 % 2,95 % - - -
Categoria 0,03 % 0,06 % 0,34 % 1,44 % 1,70 % 1,48 % 4,21 % 14,58 % 11,18 % 9,47 %
Delta 0,08 % 0,08 % 0,05 % -1,98 % -0,77 % -0,88 % -1,26 % - - -
Benchmark* 0,08 % 0,17 % -0,17 % 0,23 % 1,62 % 0,79 % 3,33 % 2,71 % -8,64 % 0,09 %
Delta 0,03 % -0,03 % 0,57 % -0,77 % -0,69 % -0,19 % -0,38 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,09 % - - - - - - -
Categoria 4,45 % 7,08 % -7,81 % 1,95 % -0,33 % 5,95 % -3,39 % 1,92 %
Delta -4,54 % - - - - - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta -2,67 % - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,97 % - -
Categoria 4,66 % 4,73 % 2,23 %
Delta 1,31 % - -
Benchmark* 4,74 % 1,49 % -1,70 %
Delta 1,23 % - -
Rischio
Volatilità 5,20 % - -
Volatilità Categoria 1,61 % 2,52 % 2,66 %
Volatilità Benchmark 3,88 % 5,52 % 5,24 %
Max drawdown -4,29 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,91 % - -
Sortino 0,77 - -
VAR 95 -1,48 % - -
VAR 99 -2,21 % - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,58 - -
TEV 3,88 % - -
Information ratio (IR) 0,32 - -
Up Capture Ratio 1,04 - -
Down Capture Ratio 0,92 - -
Indice Omega 1,23 - -
Reattività
Beta 0,90 - -
44,89 - -
Beta bull 0,98 - -
Beta bear 0,65 - -
Asimmetria
Skewness -0,98 - -
Kurtosis 1,97 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index