Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,39 % 2,79 % 22,63 % -4,10 % -10,09 % -1,45 % 8,81 % - - -
Categoria -0,78 % -0,32 % 7,29 % -5,35 % -4,14 % -0,96 % -6,49 % -2,99 % 71,63 % 52,67 %
Delta 0,39 % 3,11 % 15,35 % 1,25 % -5,95 % -0,48 % 15,30 % - - -
Benchmark* -0,28 % -0,01 % 7,75 % -7,11 % -4,92 % -0,08 % -6,58 % 5,06 % 64,94 % 77,34 %
Delta -0,10 % 2,80 % 14,89 % 3,01 % -5,17 % -1,37 % 15,39 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 37,27 % - - - - - - -
Categoria 2,22 % -2,36 % 11,13 % 28,71 % -0,32 % 18,80 % -13,56 % 0,75 %
Delta 35,05 % - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 36,76 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,09 % - -
Categoria -8,58 % -3,01 % 10,76 %
Delta 8,49 % - -
Benchmark* -6,73 % -0,84 % 10,21 %
Delta 6,64 % - -
Rischio
Volatilità 37,28 % - -
Volatilità Categoria 16,03 % 16,05 % 16,70 %
Volatilità Benchmark 17,59 % 17,46 % 17,29 %
Max drawdown -37,63 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 25,87 % - -
Sortino -0,13 - -
VAR 95 -7,54 % - -
VAR 99 -12,00 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,09 - -
TEV 27,42 % - -
Information ratio (IR) 0,24 - -
Up Capture Ratio 2,05 - -
Down Capture Ratio 1,66 - -
Indice Omega 1,02 - -
Reattività
Beta 1,53 - -
52,17 - -
Beta bull 1,42 - -
Beta bear 1,14 - -
Asimmetria
Skewness 0,15 - -
Kurtosis -0,12 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR