Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,95 % 7,60 % 5,22 % -13,28 % -18,69 % -13,53 % -0,14 % - - -
Categoria 0,42 % 2,91 % -5,13 % -7,00 % -8,54 % -5,07 % -7,94 % -8,05 % 72,71 % 45,13 %
Delta 1,54 % 4,69 % 10,35 % -6,29 % -10,15 % -8,46 % 7,80 % - - -
Benchmark* 0,40 % 3,38 % -3,92 % -7,77 % -10,69 % -4,13 % -7,68 % -3,49 % 62,66 % 66,88 %
Delta 1,55 % 4,22 % 9,14 % -5,51 % -8,00 % -9,40 % 7,54 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 37,27 % - - - - - - -
Categoria 2,16 % -2,33 % 11,24 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta 35,11 % - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 36,76 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,95 % - -
Categoria -0,90 % -1,20 % 16,06 %
Delta -4,05 % - -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta 0,08 % - -
Rischio
Volatilità 34,88 % - -
Volatilità Categoria 12,47 % 15,00 % 16,49 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -29,27 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 23,46 % - -
Sortino -0,36 - -
VAR 95 -7,34 % - -
VAR 99 -8,19 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,24 - -
TEV 27,36 % - -
Information ratio (IR) 0,00 - -
Up Capture Ratio 2,03 - -
Down Capture Ratio 1,77 - -
Indice Omega 1,00 - -
Reattività
Beta 1,70 - -
46,34 - -
Beta bull 1,41 - -
Beta bear 1,51 - -
Asimmetria
Skewness 0,43 - -
Kurtosis -0,04 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR